投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
プロフィール

マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
名前の由来はコチラ

紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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'07.3.6 商品方面、開戦。
2007/03/07 03:37 [Wed]
category:相場日誌
先程、商品方面の先遣部隊より入電がありました。
とうとう会敵したようです。
そうか。いよいよ始まったか。
して、状況は?
一戦交えて、一旦手仕舞いしたところです。我が方の損害はありませんが……戦果もほとんど挙がっていません。
このところ国際商品は円高の影響で軒並みストップ安で、仕掛けどころがありませんでしたから、今回のシグナルは貴重な戦機だったのですが……。
緒戦ゆえ、気がかりではあろうが……一戦一戦の勝敗を思案しても仕方あるまい。
ええ。仰るとおりなのですが……。
ともかくも、主力の日経先物方面軍に夕方取引の不安要素がある以上、我が帝国の拡大路線は避けようがない。
商品方面も長期戦の覚悟を持っておくことだ。
ええ。承知しております。

ところで、元帥が株式艦隊の再編成を企図しているという噂があるようなのですが……事実なのですか?
……いや、それは……10割真実とは言えぬが……。
ええっと、どういう意味です? 元帥、なんだか歯切れがよろしくありませんよ?
かねてから元帥が余剰資金力を割安株に投入すべし、とお考えなのは誰もが知るところです。その上、今のこの良きも悪しきも一まとめに暴落している株式市場の状況、見ようによっては絶好の買い場と見られないことも無いでしょうし。隠されても無意味かと思いますけど。
いや、たしかに新たな麾下戦力の編成を計画しているのは事実だが……かつてのように、単純に割安株式の買い持ちでもって艦隊を編成するつもりは無い。
なら、一体どんな戦力を……?
言わずもがな、現在の帝国の根本戦略であるシステムトレードを導入する。
なっ、現物株でもってシステムトレード戦略を行なうと言うんですか!?
元帥は、私のシストレ航空隊がどうして、あえて日経先物方面に進攻したかご存知ないのですか!?現物は売買のスプレッドもスリッページも大きいですし、また個別の材料で突発的な値動きが起こり得る分、システムには適さないと判断すればこそ──
分かっている。分かってるのだ、フィフティー。それらを理解した上で、なお現物に打って出る理由があるのだ。
そ、それは、一体……?
ふふ、まあいずれわかることだろう。まだ開発途上ゆえ、多くは語りようもないが……な。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

テーマ:投資日記 - ジャンル:株式・投資・マネー

07.3.4 竹中改革2007
2007/03/05 00:59 [Mon]
category:相場日誌
マケトリさんが竹中平蔵氏の講演(「竹中改革2007」)を聴いてきたそうですよ。
あれ?マケトリ君は竹中改革をあんまり支持してなかったんじゃなかったっけ?
ええと、まあ当時のマケトリさんは狂信的なクルーグマン信者でバリバリのインフレターゲット支持者でしたからねぇ。風邪っぴきの身体にあえてメスを入れるような竹中氏のやり方とは考え方が正反対でしたから。
ってもまぁ、マケトリの奴の敬愛する小泉前首相の腹心だからな。やはり興味のそそるところではあったんだろうな。
で、粗品のボールペン以外に得るところはあったのか?
それはもちろんですよ。ここにマケトリさんが今回の講演の要約を作ってくれてますから、みんなで見てみましょうか。


「竹中改革2007」論旨抜粋(個人的に興味のあるところのみ)

●小泉&竹中改革の成果について
・金融不安……解消された。大手銀行の破綻連鎖を危惧される状況ではすでに無いから。
・デフレ……続いている。消費者物価指数もコアで出すと一貫してマイナス。GDPデフレータも同じ。(ということで、竹中氏は日銀の利上げには反対)
・郵政民営化……(着目してほしい点として)郵政公社の持つ不動産の潜在価値は高い。民営化で使用目的が多様化できることになり、今後大きな価値を生み出せる。

●日銀について
・日銀の独立性……中央銀行の独立性は必要。ただし、日銀は「大きな権限」と「小さな責任」を持っているセコイ組織。それゆえに政府の干渉を許している。日銀は独立性を獲得するためにも物価水準の目標値等を設定し、それについて責任を負うべき。

●為替について
・円の今後……世界各国が保有している日本円の外貨準備高は小さすぎる。今後是正される可能性があり、急激な円高も起こり得る。

●日本の金融市場について
・透明性……(海外から)極端な批判は聞いていない。日本版SECの人数は2倍になっている(小泉時代で)。監視体制は強化されている。
・昨今の金融庁の行政処分に関して……昔は金融庁はほとんど行政処分をしていなかった。竹中氏の在任中に改めさせたが、今度は「やりすぎ」が止まらなくなってしまい、金融機関は戦々恐々で萎縮している。現在の、役人の不明確な裁量で行なう行政処分は問題。ルールを明確化すべき。

●アジア(中国)経済について
・不良債権……中国の大きなリスク要因として不良債権問題がある。日本の不良債権は最悪時で8.4%と言われたが、現在の中国では20%超とも言われている。今回の株安から一気に中国経済が崩れるとは思えないが、今後の大きな調整へと続く最初の兆候かもしれない。
・少子化……今後アジア諸国は日本並みの少子化が避けられない。そうなれば当然、経済の減速も避けがたい。


●あと、安倍政権について
・(経済財政諮問会議の)民間抜擢の連中がチキン化しててけしからん。ビビるな!ガンガン行け!

番外:シビレた名言
(シャッター通りになってしまった、地方の商店街の商工会に招かれて、商店主に振興策を問われていわく)
「あなたが出て行けば商店街が活性化しますヨ?」

とまあ、こんなところですけど、いかがですか?ご感想等は。
日銀の話についてはまったく同感だな。目標値の設定すらできない組織が独立性を主張しようなど、笑止千万!
あげく、政府の言うことに耳を貸さないことが独立性だと勘違いしてるような感もありますよね。中央銀行の独立性自体が重要なことは間違いないとは思うんですけど……。
あと、アジアとか中国とか新興国に対する評価は低いみたいだねー。この抜粋には無いけど、「経済をオープンにしている新興国は成長するかもね」的な話も、中・露はダメ、ってふうに聞こえなくもないし。
だが、中国の少子化はともかく、不良債権に関してはどうなのかな?
どうなのか、って言いますと?
いや、というか不良債権って好況が続く限りは優良債権のはずだろう?中国の不良債権は20%という数字をどこから持ってきたのかは気になるな。潜在的な不良債権が20%なのか、経済成長が続く今ですら、すでに焦げ付いてる債権が20%もあるのか、ではまるで話が変わってくるだろ。
後者だとしたら怖ろしい話です……。国営企業が銀行に横暴でもしてたんでしょうか……。申し訳程度の担保を取らせて、融資を都合させたりとか……。
それと、外貨準備高の話も疑問なところだよねー。
「世界各国が持ってる日本円の外貨準備高が、世界経済のバランスから見て少なすぎるから、今後日本経済の回復と呼応して、各国が持つ日本円の外貨準備高が増える」、という話だよな。何が疑問なんだ?
だって、そもそも現状の各国政府の外貨準備高が、世界経済のバランスを考えてポートフォリオ組んでる、だなんて、ほんの少しでも思えるかなぁ?
ええと、どうなんでしょう? 少なくともそうすべきだとは思いますけど……。
でも、実際には全然そんなこと無いよ。外交とか、国際的なパワーバランスとかを考慮するのが最優先で、経済的なバランスなんて二の次でしょ。
たしかに。たとえば米国の軍事力の傘の下にある日本の外貨準備はほとんど米ドル中心だしなあ。
ユーロが外貨準備として人気になったのも、オイルマネーの中東諸国が、アメリカと友好的でないがために避難先を求めた、という見方もありますね。
そういうこと。外貨準備高に選ぶ通貨って、政治的な理由も大きいでしょ。
となると、政治的に日本円を持つ必要のある国、というのがあまりこれから増えそうにも無い以上、竹中氏の言うような外貨準備高との絡みで急激な円高を招くような自体は、あまり起こりそうに無い、ということか?
だねー。でも元大臣に逆行してポジション持とうとかは思わないけどねー。それに、理由は違っても円高が今後も進行しそうなことには変わりないし。
ま、その辺はシステムのシグナルどおりにポジるだけだけどな。
ふふ。マケトリさんも、議論が分かれるような経済の話は、色々反対する部分もあったみたいですけど。
でも、竹中さんのことは好きになったみたいですよ?
ああ、それはわかるな。なんというか、小泉さんの好みそうな「戦う経済学者」って感じの人だってことはよく分かったしな。竹中氏の戦う姿勢は素直に応援したくなるところだと思うよ。
うん。これからまた政界に復帰されるのかはわかんないけど、応援してあげたいよね。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


竹中さんは学者っぽさが完全に抜けて、立派な政治家におなりになった、という印象でした。

講演について、ちょっと不満を挙げると、インタビュアーが的を外してる上に無駄に喋りが多かった点ですかね。

政治家に「円はどうなりますか」「株価はどうなりますか」なんて聞くなよ!!そんなことは占い師にでも聞いてろ!……いや失礼。

でも、政治家に聞くべきは「べき論」です。「円高が急激に進んだら政府はどう対処すべきか」「将来の変動を急激にさせないために今どうすべきか」べきべきべき……ですよ。

あと、竹中さんが「今デフレ」「利上げ最悪」って認めてんだから、じゃあ今日銀(or政府)は何したら良いの?(たとえば積極的にインフレにさせたりしてもいいの?)とかって聞けよ。そういう肝心なところで一歩踏み込まない姿勢、多すぎ。

インタビュア(蟹瀬誠一さん)、ダメすぎですorz

テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済

'07.2.28 対岸の暴落
2007/02/28 23:23 [Wed]
category:相場日誌
とうとう来るべきものが来た、という感じだな。
みなさん、かなり狼狽してたんでしょうね。一瞬とはいえ、NIKKEI NETの記事がサーバービジーでつながらなくなるのを見たのは初めてですよ。
最近マスゴミどもと経済オンチの政治屋どもの、米経済はソフトランディングだ、ソフトランディングだ、って雑音が耳障りになってきてたから、むしろ胴体着陸でもやらかすんじゃないかと思ってたんだが……
ええと……それはともかくとして。
私たちは現状オーバーナイトの戦力を保持してませんし、買いも売りもニュートラルに仕掛けますから、とりあえず今のところは特に影響は無さそうですね。
ま、たしかに、そこは今の帝国の強みだな。
ええ。それに、シストレ航空隊F-225の設計時に、過去10年の日経先物データを洗ってますから、一日4%超の逆行も起こり得ることは想定済みです。幸い、今回は場中に起こらなかったわけですけどね。
そうか。なるほど、貴様でも成長しているんだな。
「でも」って何ですか……。
で、貴様は今後の動きはどう見る?
さあ……。予想するだけ無駄だと思いますけど。
ただ、日本にとっては、問題は株式市場よりも為替でしょうね。
為替か。ここから98年以来のどでかい円キャリーの巻き戻しが起こるかどうか、ってとこか。
うん! で、もし大きく崩れて円高が進んだら、今度こそ海外口座開設のタイミングだと思うなー。
うわっ、火鈴。いたのか。心臓に悪いぞ。

海外口座か……。フィフティーのシストレ航空隊の資金力がいったん引き揚げになる今夏以降なら、元手も充分確保できるんだろうが……今すぐ、となると厳しいな。
いいのいいの、今すぐじゃなくても。どっちにしても、もし98年の時みたいになったら今の円安トレンドは一旦終了しちゃうだろうし、ゆっくり両替のタイミングを計ればいいんだから。
うーん……。とりあえずドル円は118円台で落ち着いてるようだし、一過性の下落で終わる可能性も充分あると思うが……どうだろうな。
どうだろうねー。フィーちゃんも言ってるけど、予想するだけ無駄かもね。準備だけしっかりしとけばいいんじゃない?


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'07.2.14 亀汁的なサムシング
2007/02/15 00:58 [Thu]
category:相場日誌
2/3~2/14 戦果報告
《シストレ航空隊》
撃墜:6機
被撃墜:0機

よしっ、これでどうかな?
あれ?友夏さん。何をしてるんです?
うん。やはりシストレ航空隊に次ぐ新たなシステムが必要だからな。開発実験を繰り返しているところだよ。
なるほどぉ。シストレ機甲師団ですね。

って、何ですか!?このエクセルシートは?
よく出来てるだろ?全部シート上で完結してるんだよ。
マクロは一切使ってないし、見通しが良くていいだろう?
いや……私には……さっぱり……。
っていうか、この条件フラグの量は何ですか?しかもIFとSUMPRODUCTだらけじゃないですか!?
あ、ああ。まあ、ちょっと見慣れるにはコツが必要かもなぁ。

よし、あとは、これをコピーして、完成っと。
完成ですか。どんな感じでしょう、期待値はどのくらい──って何で席を立っちゃうんですか??? 友夏さん!?
ああ、それじっと待ってないほうがいいぞ。この間にメシでも風呂でも済ましておいたほうがいいな。
なななっっ、そんなに待つんですか!?

さて、そろそろ計算終了だな。
どうしてまたこんなシートに作っちゃったんですか?
いや、マクロを使わないことがテーマだったんだよ。
『マクロ不要!どんなシステムでもエクセルシートで検証できる!』
みたいなe-bookでも売ろうかと思ってな。
あの……再計算に○分もかかるシートを誰がほしいと思うんですか……?
いや、まあ……なんだ。PCの進歩とかを期待して、とか。
はぁ……もういいです。それより、今回のシステムの検証結果はどうでした?
ふう……また駄目らしいな。タ○プ博士の大嘘つきめ、トレンドフォローなんてみんな期待値マイナスじゃないか。
そうですね……このままじゃあ使えませんね。
でも博士が悪いんじゃなくて、日本市場がトレンドフォローに向いていないのかもしれないですよ。
かもしれん。シートを破棄する前に、e-miniS&P500のヒストリカルデータでも拾って検証してみるかな。
それにしても、日本市場でのトレンドフォローが、こうも期待値マイナスで勝率も低いとなると、ちょっとタートルスープ的な戦術を使ってみたくなりますね。
日中足の過去データが手に入るなら、その手の戦術も検討してみたいところなんだが……だがそうすると──
ええ、再計算に半日くらいはかかるかもしれませんね。


いつも応援ありがとーですm(_ _)m 更新がんがります(*゚ー゚)


システム作り。
いつもやる前はめんどくさいなーとか思ってるんですが、一度やりだすと寝食を忘れて没頭してしまい、気がつけば朝日が昇ってることも。
システムいじりは魔物です。

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'07.2.6 シストレ航空隊、最大の危機!?「大証の取引時間延長」
2007/02/08 03:30 [Thu]
category:相場日誌
フィーちゃんフィーちゃ~ん、大変だよーーー!
ど、どうしたんですか。
どうしよう。ボクたちがみんな見落としてた、とんでもない情報があったんだよ。シストレ航空隊の存続に関わる問題だよ~……どうしよう、どうしよう!?
か、火鈴さん、とととにかく落ち着いてください。
いったい何があったんですか?
コレ!このニュース……どうしよお、どうしよう!?


株価指数先物、夕方も売買・大証が延長検討
 大阪証券取引所は今夏にも日経平均先物などのデリバティブ(金融派生商品)の取引時間を延長し、夕方に売買できるようにする検討に入った。午後4時から7時ごろの時間帯が有力。帰宅後の勤め人など個人投資家の利用を促すほか、現在は海外取引所に流れている機関投資家の売買を取り込む。時間延長で投資家の利便性を高め、収益増につなげる狙いだ。

 夕方取引の対象になるのは日経平均先物、個人向けのミニ日経平均先物、日経平均オプションになる見通し。現在の午後の取引が終了する午後3時10分から1時間程度おいた後、夕方の売買を始める。 [1月17日/NIKKEI NET]

ふんふん……なるほどぉ……。
いいんじゃないですか?まあ、「帰宅後の勤め人」がザラ場の最後の1時間で先物デイトレで遊べるようになるのが、どれだけのメリットなのかは疑問なところですけど。
何言ってるの!?フィーちゃん!
違うよ!そんなことじゃなくて……
フィーちゃんのシストレ航空隊は過去10年のパターンの統計から出た期待値を見込んで、機械的に運用してるわけでしょ? 夕方取引が導入されたら、今後の相場と、過去のデータとは整合性に大きな齟齬が出るでしょ!!
なななっっっ!!!??あわわわわ…………。どどどど、どうしましょう……?? 今夏にもって………もうF-225航空隊は今夏までの……命…??
そんな……そんなのって……。
ね??困ったよね……。ホントにどうしよう……。


ん? 貴様達、どうしたんだ?二人して暗い顔をして。
それが……かくかくじかじか……なわけなんです……。
なるほどな。
たしかにポジショントレードならともかく、即日決済のデイトレ方式のシステムには影響は大きいだろうな。
そうなんです……。
ましてや、シストレ航空隊F-225は、寄付のギャップや前日の値幅を重要な要素として加味してますから、時間延長の影響は計り知れません。
しかも現物株式の市場は15:00で閉まり、先物だけが延長されるっていう歪な状況ですから、日中の値動きがこれまでとどう変化するか、まるで予測がつかないんです……。はぁ……。
だがまだ決定ではないだろう?
実際、大証は報道を否定しているじゃないか。
そうなんだけど、「決定事項ではない」って言ってるだけだよ?
きっと内々には決まってて、発表日時も決まってて、でもメディアに先にすっぱ抜かれたから「今の時点では何も言いたくないよ」って、そういう姿勢じゃない?
だろうな。取引時間延長については、ずっとネット証券各社が徒党を組んで突っかかってたからな。時代の流れとしちゃ、そういう方向だろうな。
じゃあ、やっぱりシストレ航空隊は今夏までの命なんですね……。
私たちの夢も、帝国の繁栄も、あと半年と経たずに潰えてしまう……。うぅぅ、うぅっ……。
馬鹿者!弱気になるんじゃない!
たしかに現在の帝国はシストレ航空隊に大きく依存しているが、まだ夏まで半年ある。この間に現在の大戦略を改め、対応力を高めるしかない!!

誰か、トーゴーを呼べ!!今すぐだ! 緊急の戦略会議を行なう!


いつも応援ありがとうございますm(__)m


こういう(↑)こともいずれ起こるだろうと覚悟はしてたのですが・・・こんなに早いとは・・・とほほ。
とほほって、途方にくれるって意味なんですね。あはははは・・OTZ

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'07.2.2「揉み合い相場に勝機あり」
2007/02/03 00:07 [Sat]
category:相場日誌
1/31~2/2戦績
撃墜:6機
被撃墜:2機
シストレ航空隊、出撃です!
揉み合い相場の局地戦なら、地の利はこちらにあります!資金力をどんどん回転させるんです!
ほぉ、貴様には珍しく気勢を上げてるじゃないか、フィフティー。
えへへ。当然ですよ。しばらくトレンド相場が続いてシストレ航空隊にとってはやりにくい状況が続いてましたからね。稼働率も悪かったですし。
だが、資金力のわりに以前より建て玉が小さいように感じるんだが……何かあったのか?
いえ、そういうわけでは無いんですけど……。
ただ机上演習の結果、予定していたマネーマネジメントのルールだと、部隊が全滅しかねないことが判明しましたので……。
なるほどな。それで今はどの程度のレバレッジで運用してるんだ?
最大8.3倍ですね。日経先物はだいたい30倍弱は効かせられますから、資金力の2/3以上を証券口座の中で遊ばせてる計算になるので、なんだか勿体無い気もしますけれどね。
いや、30倍なんてレバレッジを許可されてることのほうがおかしいんだ。8.3倍だって効かせすぎなくらいだぞ!
そうでしょうか……。
そうだよ!!
いいか、くれぐれも見切り発車で倍率を高めるんじゃないぞ!
わ、わかってますってば。
どうかな。貴様は時々危険な賭けに打って出ることがあるからな。


応援よろしくお願いしますm(__)m

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07.1.30 シストレ航空隊、量産機配備
2007/01/30 23:23 [Tue]
category:相場日誌
今月からシストレ航空隊は新たに100機を実戦配備し、実稼動122機体制での運用となったわけだが、戦果は上がっているのか?
ええ、上々です。今月だけでも7度の遭遇戦で、撃墜38、被撃墜10と大きく勝ち越してますからね。今では実稼動151機の運用です。
正直、ここまで上手く行くとは思わなかったな。たった1個飛行小隊から始まったシストレ航空隊が、今じゃ戦力の中心だもんな。
あはは。そんな、照れちゃいますよ。
だねー。すごいよね、フィーちゃんは。
で、ともちゃんのシストレ機甲師団はどうなったのー?
なっ……。貴様、わざとやってるだろう。

どうもこうもない、開発が難航しているんだよ。
ふむ。しかし山下殿、開発の進捗状況だけでも教えてくださらぬか。
実際のところ、シストレ航空隊だけでは対応できない相場もある。強力な機甲師団があれば上手く補完し合えると思うのだが…。
進捗と言っても、まあ失敗の積み重ねがあるばっかりなんだけどな。
当初はクロス系のシステムを指向してたんだが……、とりあえずポピュラーなオシレータの類はだいたいがシステムに使うには役立たずってことが判ったくらいで。
これほど期間をかけて、たったそれだけの進捗というのは……
それは仕方ないですよ。Tradestationとか、パイロンとかって専用ソフトがあれば楽なんでしょうけど、そんな予算を頂いてるわけじゃないですから。
だよな。こっちゃエクセルシートと、せいぜい多少のVBAマクロぐらいなんだから。米国とは工業力が違いすぎるんだよ!
まーまー、落ち着いてともちゃん。エクセルだって捨てたもんじゃないよ。
ま、ぼやいても仕方ないものな。慣れないソフトの使い方に四苦八苦しなくて済むと思っておくべきかもな。


またまたお久しぶりでございますm(__)m
なんとか以前の更新ペースに戻したいのですが……なかなか。
更新無い中もシステムトレードはこっそり続けてオリマス。
※ちなみに1機=1マソと読み変えてくださいませ。

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海外進出、時期尚早?
2006/11/27 00:59 [Mon]
category:相場日誌
そういえばファンドの目論見書の話はどうなったんだ?
HSBCチャイナオープンとか、インドオープンとか、請求してたんだろう?
もっちろん、ずーーーっと前に届いてるよ?
だよなぁ…。話題投げっ放しもほどほどにしないと……。
で、もう読んだのか?
うーーん、あれを全部読むのはムリだよぉ。
っていうか、ファンドを買ってる人って、みんなアレを全部読んでるの?
そりゃあ抜粋して読んでるんだろうけど……

ま、目論見書の内容はともかく、今のタイミングで海外株式市場への投資はどうかと思うがな。
えーーっ、せっかく取り寄せたのに。がんばってヤッカンとか読んだのにーっ。
がーーっ!!自分のかけた手間を投資判断に加えるなって!
とりあえず、世界の市場のインデックスを見てみろ。
どうみても加熱しすぎだろう。米国も欧州も、中国やインドに至るまで、世界の市場のインデックスはほとんど直近一年間の最高値付近でうろうろしてるんだぜ。
でも日本は違うよね。これって出遅れ市場?それとも一人負け市場?
さあなあ。でも今買うならむしろ日本株じゃないか、って気はするよな。新興市場はともかく、米国や欧州にここまで差を空けられる理由はないと思うがな。
何にせよ、海外ファンドだろうが何だろうが、今高値掴みをするのは避けたいところだ。
でもでも、そんな時のためにドルコスト平均法があるんだよ!
遅かれ早かれ、資産の分散はしなきゃいけないんだから、今から少しずつやってもいいじゃない。
まー理屈はそうだが、トーゴーやフィフティーがどう言うかな。
何せ海軍側は航空隊の戦果に目が釘付けだからな。実際、これまでどおりの戦果が継続されるんなら、あのシストレ航空隊に勝る金融商品なんて存在しないからな。ある意味分散なんてしないでシストレ全力投下が億万帝国への最短距離なのは間違いない。
危うい話だが……な。
うーーん、陸自に資金力が回るのはいつのことになるんだろうねー……。


いつも応援ありがとーですm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

損切り導入
2006/11/20 23:24 [Mon]
category:相場日誌
今日の日経先物の下げは酷かったですね……。幸いシストレ航空隊は回避しましたが、窓あけならともかく日中にこれほど動くところを見てしまうと、損切り無設定デイトレシステムを運用する身としては恐怖ですね……。
ふん。恐怖を感じているなら、一応は正気を保っているようだな。
最近貴様は調子づいてるからな、今日も「売りエントリーを逃しちゃいましたー残念♪」みたいなことを考えているのかと思ったが。
ええっと、そういう考えもちょっとはありますけれど……。
今日みたいな日に逆方向で入ってしまえば、一回でこれまでの利益が全部吹っ飛ぶ計算になるが……本当に損切りラインは設定しなくていいのか?
一応最大ドローダウンに基づいたマネーマネジメントを実行していれば必要ないはずですよ。それに、上手く回るシステムであれば、損切りをしないほうが平均リターンが高くなるのは自明のことですからね。
ふん。だがその最大ドローダウンだが、中身を見たことはあるのか?
確認したところ、過去12年のうちの最大ドローダウンは、実は今日のような大幅下落(上昇)に2度ひっかかることで起こっているんだぞ。
ななっ、そうだったんですか!?
うーーん、でもやっぱり金額ベースの不自然な損切りラインを作らないほうが平均リターンは高いわけですから、ドローダウンに耐えられさえすれば損切りをする必要は無いでしょう?
どうかな。損切りを導入してドローダウンが小さくなるなら、たとえ結果として平均リターンが低くなっても、得られる利益は大きくなる場合もあると思うが。
利益が大きくなる? 平均リターンが小さくなるのに、ですか?
当然だろ。ドローダウンを小さくすれば運用効率が良くなるじゃないか。現行のマネーマネジメントで1枚建てるための1ユニット=「最大ドローダウン+必要証拠金」の額が小さくなるんだから。
いわば、システムの投下資本利益率が向上するってことになるな。
なるほど。たしかにそうですね。
でも、損切り導入には実務上の問題もあるんですよ。
ん??
大半の証券会社の「ペア注文」は「引け成り」+「逆指値」という注文方式を受け入れてくれないんです。だから、損切り注文のほうを自動化できないんですよ。
ああ、それなら話は簡単だろ。
普通の引け成り注文と、新規建てで両建てになる注文を逆指値で損切りラインに置いておけばいいじゃないか。
そうすれば、損切りラインに達しなければ普通に引け成りだし、達したら両建てになるから、両方を引け成り決済すれば良し。ちょっと手数料は嵩むが、損切りがたまにしか発動しないなら問題ないだろう。
そっか。その手がありますね。
じゃあ早速システムをマイナーチェンジしておきますね。名付けてF-225Aストップロスオーダー導入型、ですね!


いつも応援ありがとーですm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

シストレ航空隊のマネーマネジメント
2006/11/17 00:23 [Fri]
category:相場日誌
貴様のシストレ航空隊は、これで完成型と考えてもいいんじゃないか?多少稼働率が良くないことぐらい、どうということもないと思うんだがな。
一応、どこまでも完璧を目指したいところなんですけれど……でも改装してパフォーマンスが落ちるようじゃ、本末転倒もいいところですものね。
所詮、完璧なシステムなんてどこにも存在しないからな。
では、XF-225は制式採用ということで、今後はF-225システム、ということにしましょうか。
ああ。
ところで、前から疑問だったんだが、その”F”って何なんだ?
もちろん、Fighterの”F”で──っじゃなくてですね、Futures(先物)の”F”ですよ。
なんだかなぁ……。どーも貴様のシストレ航空隊は時代設定を逸脱してるように思えるんだが……。
い、いいじゃないですか。うちは空自仕様なんです!
空自とか言うなって。
で、今後は量産体制に入るとしたら、今までみたいに毎月大本営会議の決定通りに固定の枚数で売買するんじゃなく、マネーマネジメントを導入することになるが、そのあたりの体制の準備は出来上がっているのか?
ええ。現在も一応机上ではマネーマネジメントを想定しながら運用していますから。
具体的には「最大ドローダウン+必要証拠金額」を1ユニットとして、利益額が1ユニット分に達したら1枚増、逆に損失が1ユニット内の「最大ドローダウン」部分を全滅させられてしまったら1枚減、というコントロールですね。
で、その「最大ドローダウン」というのは?
過去の検証期間中に起きた、最も最悪の下落幅ですね。これをパーセンテージで現在の価格の基準に当てはめたものを使ってるんです。
手元のデータは12年分ありますから、過去十二年間で最悪の下落幅ってことになりますね。
なるほどな。で、その検証の最大ドローダウンていうのは、1枚で運用するって想定した場合のものなのか?
ええ。それが……何か?
うん。実際には勝ち上がったら枚数を増やし、負けが込んだら枚数を減らすわけだろ?さっきのマネーマネジメントのルールに則ってさ。だったら、過去の最大ドローダウンってヤツも、同じルールで枚数を増やしたり減らしたりした場合の最悪の下落幅にしないと、整合しないんじゃないのか?
ああ、そういえばそうですね。
あっ、でもそうすると、過去の検証の時のユニットを決める最大ドローダウンの値はどうやって決定すれば……?
うーーーん、そうすると再帰してしまって検証不可能になるわけか……。
ですねぇ……。
結局、今のままのマネーマネジメントで行くしかなさそうですね。



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システム開発、暗礁
2006/11/15 00:52 [Wed]
category:相場日誌
うぅむ……我が乗艦ヤマトは好決算にもかかわらず、まったく株価上昇の兆しすら見えぬか……。これではどうにもならぬ。
なんにしてもヤマトの資金力の半数は今月中に撤退っていう大本営の決定は守らないといけませんよ?
む、無論だ。だが……今しばし、今しばし待てば反撃も期待できようと言うに、口惜しいことよ。中間決算を見る限り、まだまだ通期業績予想は控え目だろう。3Q前に更なる上方修正があるのは必至の情勢なのだぞ。
でも、今回その上方修正でも株価が上がらなかったわけですし、仮に3Q前に上方修正が見込めるとしても、保有し続ける理由としては弱いんじゃないですか?
うぅむ……。
たしかに、そう言われては言葉も無い。
しかし、撤退を予定している資金力は好調のシストレ航空隊に配備されるだろうが、そちらの戦況はどうなっているのだ?
未だ基地内で待機しています。稼働率に問題があるのは相変わらずでして……今月に入ってからシグナルが発生したのは7、8日の二日間だけです……。
それで、稼働率の改善を企図した改装計画のほうはどうなっている? 先週中には試作機を完成させるよう言っておいたと思うが。
それが……現状のシグナル群と同等のパフォーマンスで発生条件が競合しないもの、というのはそう簡単には見つからないですよ。
ふむ。致し方ないな。
では、シストレ機甲師団のほうの進捗はどうなっている?
それも……あまり上手くは行っていないようです。

機甲師団は日足レベルでの順張りトレンドフォロー型のシステムなので、勝率に目を瞑って損小利大を狙うわけですが……そうすると半年間は利益なし、なんてことが頻繁に起こるシステムができてしまうんです。これでは実戦での運用にはとても耐えられません。
ではいっそのこと、日足逆張り型のシステムに転換してしまうというのはどうか? 我らが盟邦よこまる帝国のシステムは逆張りで戦果をあげているというではないか。
そうですね。逆張りも検討してみるよう友夏さんに進言してみましょう。
それにしても……なかなか上手く行かないものです。
結局、稼働率の低さには目を瞑って、現状のシストレ航空隊に頼るほか無い、ということか。


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相場日誌「チキン帝国のアセットアロケーション」
2006/11/10 01:19 [Fri]
category:相場日誌
えーっと…はい、ポチッと。えっとえっと…あった!ポチっと。うん、これで良し!だね。
ん? 何をしてるんだ火鈴。ああ、さては同盟諸国の応援ボタンをポチポチしてたんだな。うん、感心感心。
あっ、ともちゃん。やほー。
おう。って…あれ?? その画面は……証券会社のHPじゃないか! 貴様もしや大本営の決定を無視して独断専行で何か買ったのではあるまいな!?
違うよ。資料請求だよ。投信の目論見書!
ああ、そうだったのか。ふむふむ……って、ずいぶんたくさん請求したんだな。だいたいは海外株式のファンドか。
で、貴様の本命はやはり大陸方面か?
もっちろん!ボクたちの新しい同盟国「株は配当金を狙って」の配当金太郎さんは中国・インドの投信への投資で50%の含み益を持ってるって。
HSBCチャイナオープン、HSBCインドオープンのことだな。ああ、これも目論見書を請求してるんだな。
うんっ!ボクたちも乗らない手はないよね。
いや、ちょっと待てって火鈴。何でもすぐに他人様の真似事ばかりするもんじゃない。だいたい、あちらとうちとでは、戦力構成比も直面している戦況もまったく異なっているんだぞ。同じことをやればうちも上手くいくというものでもないだろ。
じゃあ、ともちゃんは大陸への進出は失敗するって言うの?
そうじゃない。ただ、現状の我々の戦力は総て高リスク運用だからな。そのうえ、さらに本来リスク分散になるべきファンド運用まで高リスクな新興国に投じるとなると、何かあった時に全軍が総崩れになる危険があるだろ。
でもでも、日本市場のリスクと大陸のリスクはそれぞれ別に動くこともあるし──
それはどうかな? たとえば日・中・印とも米国の景気には大きく影響を受けるだろ? そりゃ日本株集中よりは分散されるだろうが……。
それに、たとえばオレたちが全資金力の30%を中国とインドに投入したとすると、オレたちは世界の株式市場のシェアのわずか1%にすら満たない市場に、全資金力の3割を投入することになるんだぞ。アセットアロケーションを考えるとまったく良くない状況だな。
ともちゃん。それはちょっと説得力がないよ。ボクたち今までアセットアロケーションなんて考えたこと無かったじゃない。それどころか、結果的に今なんて超小型の個別株一点買い状態だよ!それに較べたら100倍もマシだよ。
うっ……たしかに。
じゃあ、決まりだね!大陸を我が手にー!
だから、待てってば。こんな状況だからこそ困るんだよ!
トーゴーはなんだかんだ言って個別株に一点買い状態だし、フィフティーはレバレッジ20倍以上の日経先物で枚数増やし始めてるし……。なのに!この上さらにリスクを取るなって!
もーっ、じゃあともちゃんはどうしたらいいと思ってるの?
現状の資金力の、そうだな、最低でも10%ずつを米ドルMMFとユーロMMFに振り分けて、あと20%をMSCIコクサイ指数連動型のファンドに預けて、これらを以って「絶対国防圏」を堅持すべきだ。これならトーゴーの旗艦が撃沈されても、フィフティーの航空隊が壊滅しても、とりあえず我が国本土の防衛は最低限なんとかなるはずだ。
それじゃあ資金力が40%も本土防衛のために動員されちゃうの?じゃあたとえば、今のフィーちゃんの航空隊が年率100%の戦果をあげたとしても、総資金力に対する割合で考えたら半分になっちゃうってことだよね?
それくらいで丁度いいんだって。それに、現状の戦線に較べたら比較的低リスクってだけで、外貨MMFだって国際インデックスだって銀行預金じゃないんだからそれなりに価格変動リスクもあるしリターンだってあるんだから。

ってことで、外貨MMFとインデックスも目論見書頼んどこーな。はい、ポチポチっと。
ああーーっ!勝手にー。ともちゃんだって独断専行してるじゃないー。



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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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