投資大戦略エキスパート第十一回大本営会議「年利１００％の夢」

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過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(？)株式投資＆先物トレード実録ブログ。

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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在３つの自作システムを運用中。

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第十一回大本営会議「年利１００％の夢」

2007/04/12 02:34 [Thu]
category：大本営会議

皆揃っているな。
本日は第一四半期を終えての我が国の状況を確認し、今後の戦略目標を策定したい。よろしいかな？

いや、まぁそれはいいんだが……もう４月も３分の１を過ぎてしまってるし、もう少し早く会議を招集できなかったのか？

うむ。もっともだが、マケトリ氏が疫病に倒れ、我々も喪に服していたゆえ、いたしかたなかったのだ。

いえあの、死んでませんから。寝込んでただけですから。

で、フィーちゃん、帝国の四半期決算だけど、どんな感じ？　結局フィーちゃんのシストレ航空隊しか交戦してないよね。

ええ。全体として見れば、まずは順調な滑り出しと言っていいと思いますよ。年間戦略目標も、今のところ達成可能な範囲にありますし。

年間戦略目標？　そんなものがあったのか？

はい。年利回り１００％って目標です。

はあ！？　何だそのふざけた目標は！　っていうかいつ決まったんだそんなもの！

それが、マケトリ氏自ら、これは曲げても実現させよ、と
強い要請がありまして。

何を考えてるんだ、あのバカは。そんな常識はずれな──

ですけど、第一四半期の利回りは２９％でしたし、このまま行けば複利の効果も合わさって、充分達成できると思いますよ。

それは、今年初めの無謀なまでの高レバレッジ運用と、その間に丁度幸運に見舞われたのが効いてるだけだろう。
今はレバレッジも安全なレベルまで落としてるだろう？　それに残り９ヶ月も運に恵まれるなどと考えないほうがいいと思うがな。

でも今月からは新鋭機イーグレットも導入しますし、レバレッジが低くなった分の補填は効くはずです。それに、そもそも年利１００％なんて優秀なシステムなら達成が難しい目標だとは思いません。

それは有料システムの売り文句の表現が誇大気味だからそう感じるだけじゃないのか？　イーグレットにしても、まだ実戦での有効性は未知数だろう？

まーまー、ともちゃんフィーちゃん。目標は高くていいと思うよ？　第一四半期の戦果だって、良かったことは素直に喜んでいいんじゃない？　ね、ともちゃん。

まぁ、それはそうだが。

でも、もしも達成が難しくなってきたときに、無理にレバレッジを上げて賭けに出ることだけは慎まなきゃね。不安があるのはそういうことでしょ？

ま、そういうことだな。それさえ無ければ、まあ目標は……。

ええ、くれぐれも肝に銘じておきます。

こほん。
では今後の戦略目標を策定するにあたって、現状の戦力及び部隊運用の問題点を指摘したいと思う。
まず何よりシストレ航空隊だが……山下殿もご指摘の通り、昨今は大幅にレバレッジを低下させているであろう。そのために戦果が非常に小さくなっているのだが、これを確認したい。
まずレバレッジを低下させた理由だが……フィフティー？

元々当初のレバレッジが危険なまでに高すぎた、というのがまず一つですね。
あとは、定率損切りによる撤退を不許可としたことで、一度の交戦による最悪の損害が大きくなったことが挙げられますね。

損切り撤退をすることで一度の被害を抑える代わりにレバレッジを高める、っていうのが今までの戦術だよね？　どうして変更しちゃったの？

一つには、損切り撤退による効果を正確には検証できていない、ということがあったからですね。
シストレ航空隊はデイトレシステムですから、損切りの検証にはティックデータが必要なわけですけど、我が帝国にはそのようなデータも無いですし、あったとしても膨大なティックデータを検証できるような高速な検証システムを作ることは帝国の技術力からすると、難しいですから。

たしかに、ＶＢＡマクロを辛うじて操る程度の技術力では難しいだろうな。ＣＨＡＲＯ殿のように、Ｃ＋＋でシステムを作れれば検証も可能だろうが……。

そうなんです。さすがにＶＢＡマクロじゃ……どうにも……。
それで、未検証のままになっていたんですが、システムに未検証の部分があると、どうしてもそこに希望的観測が混じってしまいますからね。一時はトレイリングストップ撤退戦術なども検討しましたけど、これも充分に長い期間のティックデータを検証できるまでは、導入を控えることにしたんです。

うむ。希望的観測はあらゆる投資戦略における最大の敵と言っても過言ではない。未検証の戦術を避けることは賢明と言えよう。
だが、絶対的に戦果が小さくなっていることは否めないだろう。その点はどう考えているのだ？

その分、新鋭システム「イーグレット」が戦果を挙げることを期待してるんですけど……友夏さんの仰るように、実戦での有効性は未知数ですから……。
できれば、「シストレ機甲師団構想」のような、まったく別種のシステムが並行運用されるといいんですけど……。

いや、その件は、済まなかった。今は完全に暗礁だ。
本当に一からやりなおしで、今は海外の文献をあたっているところだ。あまり、期待してもらえるような状況じゃないな。悪いんだが……。

ふっふっふ。だが、我が帝国海軍は状況を突破できる、別種の新型システムの開発を進めているのだ。名付けて、聯合護衛艦隊『イージスシステム』だ！

なっ！？　やはり……前から何か企んでるようだとは思っていたが……。

で、でもボクもともちゃんも、いろんな戦術を検証したけど、トレンドフォローのポジショントレードシステムはあんまり上手く行かなかったのに……。
フィーちゃんのシストレ航空隊と別種、ってことは、やっぱりデイトレじゃなくて、期間の長いシステムなんだよねー？

無論、ポジショントレードで且つ、青天井を狙うトレンドフォローだ。

ななっ、なんで？どうやって？また失敗しちゃわない？

ふっふっふ。そう難しく考える必要は無かったのだ。基本的な構造は山下殿や石原殿の構想の、それもごく初期段階のシンプルな構造を流用している。
ただ、ファンダメンタルによるフィルタを用いた高性能レーダーを搭載していることと、仕掛けのトリガーをひとひねりしていることが、違っているのだ。

仕掛けのトリガーをひとひねり、っていうのは？

それは重要機密ゆえ、ここで明かすことはできないが……実はそう難しいことでもない。誰もが知っているはずのアノマリーに少し手を加えただけのこと。

元帥、いつになく自信満々ですねぇ……。派手に転ばないといいですけど……。それ、私のイーグレットと同じで、実戦の有効性が確認できてないこと、わかってらっしゃいますか？

うっ……。だが、これは必ず機能するはずなのだ。機関の統計データでもそうなっている！

まぁ、そう仰るならそれでいいですけど……。

いつも応援ありがとうございますm(__)m　更新がんがります(*ﾟーﾟ)

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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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この記事に対するコメント

年率１００％てぇ！
実現したら、複利効果でウハウハですよ～！！
しかし、背負い込むリスクもでかくなるんでしょうか！？
長期運用艦隊イージスシステムはどんなんでしょ？
ターゲットを複数同時に捕捉して撃墜！？
もしかして、運用に半端じゃなく資本が必要だったりして。
僕も１億あったら、八八艦隊を組んでえらいことうまく運用できそうな根拠のない自信があるんですけどね（笑）。
時にマケトリどん、この前、広島の呉にて自衛隊の潜水艦を見てきましたよ。
大和ミュージアムの隣に鉄の鯨館ってのが出来てて、そこに退役した実物潜水艦を展示してます。
司令室にも入れて、これがまたえらいこと感動もんですよ～！

【2007/04/12 22:01】 URL | 配当金太郎 #- [ 編集 ]

＞配当金太郎さん
低くなったとは言え、常にレバレッジかけてますからねー。
生き残れるように注意払ってるつもりではありますが、たとえば１億円あったとしたら、絶対同じ方法で運用しようとは思いませんし。
すっからかんになっても１，２年必死で働けば取り戻せる程度の元金だからこそ、多少乱暴な真似もやれるという面はありますね。
イージスシステムも、必要な資本はレバレッジで膨らまして対応する予定です。。(；´д`A ```

潜水艦の司令室(〃∇〃)見たい！！
「鉄の鯨」って良いネーミングですねー。
形もそれっぽいし、息継ぎしなきゃいけないところも同じだし。
名所情報ＴＮＸ！広島行ったら是非見てみたいです。

それにしても金太郎さんはトヨタ博物館といい、色々旅行行かれてるんですねー。

【2007/04/12 23:37】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]

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現有戦力＆戦果

システムトレード航空隊
現有戦力：１６９機（±０）

Ｆ－２２５Ｂ
（先物デイトレシステム）

◆日経先物方面
　　戦果（開戦来）：＋５３機
◆商品先物方面
　　戦果（開戦来）：－２機

Ｆ／Ｓ－１５イーグレット
（短期オーバーナイトシステム）

◆先物方面
　　戦果（開戦来）：＋１機
◆現物株式方面
　　戦果（開戦来）：＋３機

('07.5.8現在)

主要キャラクター

アドミラル・トーゴー

・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……？

フィフティー・Ｓ・山本

・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏

・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴

・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。