投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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'07.3.21 システムトレード/勝利の法則
2007/03/22 01:59 [Thu]
category:相場日誌
今日は久しぶりに新しいリンク先が増えたんですよ?
CHAROさんの「システムトレード / 勝利の法則 ~逆張り戦略編~」だねー。
現在の我が帝国の戦略はシステムトレード抜きには語り得ないものであるし、リンクについてもシステムトレードに関するブログが充実するのは良いことだろう。
ですね。それに最近の我が帝国の会議は、説明抜きで妙なシステムトレード用語を連発しちゃってますからねぇ。「シストレわかんねぇよ!」って方は、是非CHAROさんのブログをご覧になってから、私たちの方も見ていただければと。
っていうか、うちでもちゃんと解説するべきだろ。最低限、用語ぐらいは。人様に任せてどうする!
す、すみません。いずれそういうコーナーを設けようとは思っていたんですが、なかなか・・・。
まー、今はシステム開発に人手が割かれちゃってるからね。日々の更新だって手一杯だし。
それはともかく。
このCHARO殿のシステムだが、題名通り、逆張り戦略のポジショントレードシステムなのだが、もともと対象銘柄をバリュー株に絞って、買いからのみ仕掛ける、という点が注目すべきところだろう。この方法なら、元々有利な条件でシステムが作動することになる。この利点は大きい。
ですね。一言で同じシステムトレードと言っても、うちのシストレ航空隊とは、設計思想が大きく異なりますね。
フィーちゃんは売り・買いどっちでも仕掛けるっていうところにこだわってたよね?
ええ。私の場合は、上昇相場でパフォーマンスが上がったり、下落相場でパフォーマンスが下がったり、という損益の波を嫌ったからです。これはあまり意識されないことが多いんですけど、損益の波が激しいっていうのはそれ自体がある種のコストとでも言うべきものなんですよ。
それに、単純に売買機会も2倍になりますしね。
だが、オレたちが求めてやまないポジショントレードのシステムで成功されているのは、うらやましい限りだな。
だねー。結局、ともちゃんのシストレ機甲師団は上手くいかなかったもんね。そういえば、ともちゃんはともちゃんで、トレンドフォローにこだわってたよね。逆張りのポジショントレードっていう選択肢はあまり検討してなかったんじゃない?
ああ。逆張りポジショントレードシステムのジレンマを解決する手段が、オレには見つけられなかったからな。
逆張りポジショントレードシステムのジレンマ、ですか・・・?
そうだ。逆張り戦略で勝率の高いシステムを作ること自体は、実はそう難しくは無い。問題は、まれに起こる「一度シグナルが出た後に、底なしに下落(あるいは上昇)するケース」にどう対処するか、という点なんだ。
損切りラインを作って損失を限定する、というのではダメなんですか?
そうすると、勝率は一気に落ちる。場合によっては期待値がゼロまで落ちることさえあるな。さらに、最適な損切りラインをバックテストから見出そうとして、カーブフィッティングを掛けてしまうという落とし穴にはまることにもなりかねん。
じゃあ、期間を限定したらどうかな? 5日経っても含み益が無かったら手仕舞う、みたいな。
それだと、損失は限定されなくなるぞ。当然、レバレッジなんて効かせられないだろうし、たとえ効かせていなくても「総資産に対して○○%を賭ける」というタイプのマネーマネジメントを導入していると、たった一度でも-20%や-30%の損失が起これば、リカバリーには相当な時間がかかるだろうな。
うーーーん、難しいねえ。
そうですねぇ。友夏さんがトレンドフォローにこだわる理由がわかった気がします・・・。
いや、諦めるのはまだ早いぞ。そもそも仕掛けのシグナルの価格から、-30%の逆行が起こりえない、という前提を作ってしまえばいいんだ。
いえあの、相場っていうのはそうじゃないから私たちが悩んでるんじゃないですか・・・。
なるほど。そこでCHARO殿がバリュー株のみを対象に、買いエントリーに絞っていることに大きな意義が出てくるということか。つまり、ファンダメンタルズを下支えにする、というのだな。
そうなんだ。さすがはトーゴーだな。
その点で、CHAROさんのシステムは、この「逆張りシステムのジレンマ」に対する一つの回答を提示していると言っていい。
もちろん、相場に絶対は無いが、もともと割安な株が下落して逆張りのシグナルを出し、その後、手仕舞いシグナルが発動しないうちに、さらに20%も下落する、というのはそうあるもんじゃないはずだ。あったとしても、そのときは「割安性」が崩れるような事件や下方修正が現れたときだろうな。
その場合は事件や下方修正の発表自体が手仕舞いの機会になりますもんね。
なるほど、上手く対処できてますね。
ま、CHAROさんはトレイリングストップも導入しているというし、システムのロジックを詳しく知っているわけじゃいから、今言ったこともあくまでオレの推測の域を出ないんだけどな。
それにしても、他の方のシステムの優位性を推測するのも、面白いですし、それに勉強になりますね。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

ブログを紹介していただいてありがとうございます。

なんだかすべてを見透かされているような気がしますが、ただ一点指摘させてもらえれば・・・未だ成功していると言えるほど勝っていませんv-16

バックテストの出力結果だけは着々と改善されているんですけどね~

これから徐々に投資成績も上がって行く予定ですv-221(たぶん)
【2007/03/22 21:23】 URL | CHARO #- [ 編集 ]


ぐぉぉぉ、大マケトリ帝國が戦線を拡大しまくっている!!
なるほど、CHAROさんのシステムはバリュー投資なんですねー。

母集団を絞るべきでした。ぼくも(^^;;
【2007/03/22 22:05】 URL | よこまる #- [ 編集 ]

>CHAROさん
結果を出すには、それなりの期間が必要ですもんね。
僕はそれができずに、純粋なバリュー投資では上手くいかなかったクチですから。
きっとこれからCHAROさんのシステムの大ブレイクが起こりますよv-218

私は先物とかでゼロサム上等!の精神でシステム組んでたので、バリュー加味は盲点でした。
ということで、実はここ最近こっそり開発中のシステムで、ファンダメンタル指標でフィルタをかける作戦を試してるんですが・・・・めんどいです。。死ぬほど。。
バックテストで「当時の」ファンダ指標が必要になるので・・・・
手作業!!です。数年前のIRとかいちいち探しながら・・・。
まさにモッコとツルハシ頼みの旧日本軍の所業です。。orz

当然ランダムにサンプル抽出して片付けるつもりですが・・・それでも・・
いつになったら終わるんだ。。。orz
【2007/03/23 01:26】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]

>よこまるさん
戦線は拡大しても、資金は拡大してないので(;´д`A ```
おかげでレバレッジばっかり上がってますよ(^^;;;

sys2君の戦訓もありますし、sys3にはファンダフィルタかけるといいかもですね。
ただ・・・厳密にやろうとすると、モッコとツルハシです(^^;;;;

大雑把にいくなら、バリュー銘柄に絞るというより、割高すぎる銘柄をふるい落とすくらいでいいのかもしれないですね。
それなら、現在のPERとか単純に使ってもあんまり問題なさそうですし。
【2007/03/23 01:28】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


僕のシステムも
大体そんな感じですよ

バリュー株を対象にしたシステムです

正直、メンドイです^^;

スクリーニングのいい方法があるといいのですけれどねー
【2007/03/25 18:30】 URL | かぶえもん #- [ 編集 ]

>かぶえもんさん
かぶえもんさんもでしたか!

個人でやるには手間がかかりすぎかと思いましたが、
意外とメジャーなのかな、システム+バリュー。

各株価の時系列データに当時のファンダ情報をくっつけたデータ集なんかがあるといいんですけどねー。
大きな機関なら人海戦術で作ったりできるんでしょうが。。。
【2007/03/26 21:41】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


けっこう昔の四季報CDROMが役立ちますよ^^

がんばりましょー^^
【2007/03/26 23:13】 URL | かぶえもん #- [ 編集 ]


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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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