投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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'07.3.19 新型短期トレードシステム、配備。
2007/03/20 00:17 [Tue]
category:相場日誌
うむ? シストレ航空隊に何やら新しい戦力が導入されているようだが、どういうことかな?
ふふ。それはですね、極秘裏に開発を進めていた新しい短期トレードシステムなんですよ。本日をもって、制式採用としましたので、保有戦力として追加した次第です。
極秘裏に、か。
で、これがその「F/S-15イーグレット」システムか。どういうシステムなんだ?
短期型のシステムであることは、従来のF-225Bと変わりありません。ただ、オーバーナイトを容認するシステムとなってまして、期待値・プロフィットファクターともにF-225を上回っています。
グレードアップしたってわけだね!
ええ。ただ、ロジックは全く異なってますけどね。
特筆すべきは、その汎用性です。逆指値による仕掛け/手仕舞いが一切ありませんから、比較的呼び値の粗い現物株式にも対応できる仕様になっているんです。
なるほど。だが、損益曲線はF-225より若干粗いのではないか?
そうなんです。そこが、今回のシステムの欠点でもありまして・・・。複数の銘柄を同時に運用することで損益曲線を滑らかにすることは可能なんですが、オーバーナイトの危険は避けられませんから、F-225の時のような高いレバレッジはかけられないんです。
バックテストでも、日経先物で一度だけ-10%近い凶悪なドローダウンがあるようだが・・・・これもオーバーナイトの結果、ということか?
ですね。
それは9.11テロの前日に持ち越した買い玉が引かされたドローダウンです。2番目に大きなドローダウンが-4%ですから、まさに10年に1度しか例が無いドローダウンになりますね。
うーーーん、でもこれから10年で同じようなこととか、もっと酷いことだって起こらないとは限らないもんね。レバレッジはどのくらいまでかけられそう?
安全マージンを取るなら1.5倍、ギリギリまで膨らませても2.5倍ってとこですね。
ちょっと低いよねぇ。これだと今のシステムF-225ほどの戦果は挙げられなそうだね・・・。
でも、その分、汎用性の高さを生かして稼働率を高められますから、場合によってはF-225を上回ることもあると思いますよ。
なるほどな。

で、新システムの名称が「F/S-15イーグレット」か。
これまた軍ヲタくさい名前を・・・。
い、いいじゃないですか。
先物・現物株双方に対応できる点から、Futures/Stocksを略して「F/S」、レバレッジの基準が1.5倍なので「15」。よって、「F/S-15」です!
「イーグレット」は・・・鷲(イーグル)の雛、という意味だな。
一応、控え目に名付けたわけか。
まぁ、まだ本家の鷲さんの性能に匹敵するほど優秀なシステムになるかどうか分かりませんし・・・第一まだ飛び立ってもいませんからねぇ。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

マケトリさんこんばんは

貴重なコメントありがとうございました。
システムトレード関連のブログの場合、営利目的が見え見えのものが多く、お互いに有益な関係を築きにくい面もありますが、マケトリさんとは互いの得意分野を生かして有益な情報交換ができたら嬉しいなと思っています。
今後ともよろしくお願いします。
【2007/03/21 00:25】 URL | CHARO #- [ 編集 ]

>CHAROさん
こちらこそ是非よろしくおねがいしますm(__)m

営利目的を除くと、ホント、システムトレード関連のブログって少ないんですよね。
思うに、

・デイトレやバリュー投資に較べて、馴染みにくい術語が多い(けど、その術語を使わないことには語れないことが多い)。
・日々の売買自体には大したドラマが無いので(あったら、それは良くないシステムだw)、日記にならない。
・運用してるシステムのロジック自体は、おいそれとは公開できない。

のような点で、マイナーにならざるをえないのかな、と感じます。
その点、CHAROさんのブログのように、システムトレードを、入り口から丁寧に解説されてるブログは非常に貴重だと思います。

ほんっとーに微力ながら、是非是非応援させていただきたいと思ってます!
どうぞよろしくです。
【2007/03/21 02:36】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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