投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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'07.3.16 シストレ航空隊、大損害。
2007/03/17 00:14 [Sat]
category:相場日誌
3/5~3/16 戦果報告
《シストレ航空隊 日経先物方面》
  出撃回数:5回
  撃墜:8機
  被撃墜12機
《シストレ航空隊 商品先物方面》
  出撃回数:3回
  撃墜:2機
  被撃墜:0機

ああ……ついに恐れていたことが現実になってしまいました。
今日1日で、ここ1ヶ月で築いた日経先物方面の前線基地はほぼ壊滅か……。これは……痛いな……。
何が原因だったんだ?
日経先物の日中の乱高下に振り回されて、定率の損切りストップが発動してしまったんですよ。
で、今後に影響は無いのだろうな? 貴様のシステムのバックテストではこういった事態も想定しているのだろう?
いえ、実は……バックテストには日中足のデータがありませんでしたから、損切りは考慮に入ってないんです。
どれほど含み益だろうと含み損だろうと、あくまで大引けで決済する前提なんです。
となると、この誤差は痛いな。
その上、今後どれだけ同じような事態が起こり得るかも分からないということか……。
そうなんですよね……。
でもだからと言って、損切りラインを一切設定しないとなると……ごくまれに、それこそ10年に数度しかない確率ですが、-3~-4%の逆行を受ける日もありますから、それを前提にドローダウンを考える必要が出てきますから──
かけられるレバレッジが相当低い水準に抑えられてしまう、ということだな。
そういうことです。
以前からこの定率損切りの不確実性は問題視してはいたんですよ。それで、これに代わる新しいストップ、ボラティリティを基準にした幅で日中にトレイリングストップをかけるシステムの検証を始めていたんです。その矢先に……
ま、終わったことは悔いても仕方ないだろう。それで、新しいストップの検証はいつ完了する予定なんだ?
少なくとも3ヶ月以上は先ですね。やっぱり、日中足のデータが必要ですから過去を検証することができませんし、基本的にはリアルタイムのデータから拾っていくことになりますから。
うーーん……厳しいな。それだと。
その間に再び今回のような事態が起こる可能性は高いだろう。
ええ。ですから、新しいストップの検証が終わるまで、いったん損切りラインを一切設けずに、大引け決済のみで対処する予定なんです。
なんだって!? そ、それはまずくないか? 確率はごく小さいとはいえ、-4%の逆行が起こることもあるんだろう?
ですけど、リターンが正規分布だと仮定すれば、-2%以上の逆行が起こることさえ、2.5%以下の確率なんですよ。なので、-2%を基準にドローダウンを考慮して、レバレッジを変更するつもりです。今が約7倍レバですけど、今後は5倍以下に落ちそうですね。
だが-2%以上のドローダウンにはどう対処する? 仮に確率2.5%だとしたら、1年に1度は確実に遭遇する危機ということになるぞ。
それに対しては、まずは-2%ラインでアラートを発令して、それから司令部の判断で、臨機に対処する、ということで。
要は、事が起きてから考える、ということか。
まぁ、そうなりますねぇ……。なので、友夏さんも
そういう非常事態が起きないように、祈っててくださいね……。
はぁ……。まったく、本当に祈るほかないな。
とにかく、早く新しいストップを完成させてくれよ。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


○TZ 逝ってマイリマス。。。
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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

あああ、最強のはずのF225Bが叩き落とされた!?
う~ん、これは現在のF2支援戦闘機から最新型のF22ラプターの絵に変更するしかないでしょう!
話ずれちゃいますけど、アラスカの模擬戦闘でF15相手に150機撃墜、損害ゼロって化け物じみた戦果をあげたそうですね(ニュースで軍事評論家の岡部いさく氏が言ってたことのうろ覚え)。
やぱし、これくらいの戦果を出せる機体の開発をせねば~!!
【2007/03/17 10:14】 URL | 配当金太郎 #- [ 編集 ]

>配当金太郎さん
やー、すごいっすね、らぷたー。
レーダー反射面がゴルフボール大しかないとかなんとか。
敵に回したら地上で叩く以外方法なさそうだ・・・。

でもうちのF-225Bはとてもそんなキルレシオ叩き出せませんから。。。orz

何かと不憫なF-2君は、それゆえに私のお気に入りなわけですが・・・たしかに縁起は良くないかもしれないです・・・(;´д`A ```
【2007/03/18 01:25】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


初めまして。

私、株式会社トップスピードの又吉と申します。
是非、御サイト様と相互リンクさせて頂きたくメールさせて頂きました。

当社は「為替ナビ」という外国為替取引に関する情報サイトを運営しております。
御サイトを拝見致しましてとても情報が濃く、内容が充実しているサイトという印象を受けました。
そこで真に勝手では御座いますが、本日付で下記のページに掲載いたしましたので、ご確認下さい。

http://www.kawasenavi.com/links184.php

何か修正点・ご要望御座いましたらお気軽にお申し付け下さい。
当社では他の多くのサイトとも相互リンクをhttp://tokyo.marriage-navi.net/行っておりますが、
もし宜しければ相互リンクを行って頂けないでしょうか?
リンクにつきましては下記を参考にお願い致します。

サイト名:為替ナビ
URL:http://www.kawasenavi.com/
サイト紹介文:為替に関する情報専門サイト。為替相場に関わるニュース、独自の分析をリアルタイムで更新。

尚、http://www.kawasenavi.com/link.phpの方でもリンク方法を表示しております。

当社では個人投資家に役に立つサイトを目指しております。
ただ現在グーグル検索エンジン7位前後とまだまだこれからのサイトですが、お互いに
良いサイトになっていければと思っております。
掲載後、ご一報頂けたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

返信の連絡は下記アドレスまで宜しくお願い致します。
matayosi@kawasenavi.com

株式会社 トップスピード
又吉 正之
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-11-2 ロック2ビル7階
URL http://www.topspeed.co.jp
tel 03-5297-7977 fax 03-5297-7978
【2007/03/26 16:27】 URL | 為替ナビ #- [ 編集 ]


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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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