投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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'07.3.9 機甲師団構想、再び暗礁へ
2007/03/09 23:30 [Fri]
category:相場日誌
うーーーん。どーしたものかな。
ともちゃん、どうしたの? 何か悩みごと?
あ、うーーーん……どうしたものかなぁ。
ともちゃん、ともちゃん? 大丈夫?
ああ、火鈴か。いや、ちょっと、な。
ほんとにどうしたの? 何か悪いことでもあった?
いや、オレこないだの会議で「シストレ機甲師団はほぼ完成したから為替方面に進出する」って言ってただろう。でもって、承認も受けてただろう?
だねー。ついに帝国陸軍の力を世に示す時が来たんだよー。
なんだが……、それが、ダメっぽいんだよなぁ。どーにも……いまさらなんだが……
ええっ!? でもでも、あの時の資料だとドル円相場の10年バックテストで、そこそこいい感じの損益曲線だったよね?
それが、他の通貨ペアも検証してみたら、良好なパフォーマンスはドル円のみで、曲りなりにも利益が出せるのがドルユーロ、あとはまったくダメだったんだ。
ユーロ円とかポンド円なんて、シグナルの反対に売買したら安定して利益が得られるくらい、全く逆に動いてたよorz
まさか、ドル円向けに最適化されてたとか?
いや、パラメータはほとんどいじってないし、そもそも最適化を試みられるほど複雑でも無かった。単純なボラティリティ・ブレイクアウトに1つフィルタをかけただけのシステムだったからな。
なら、ドル円相場だけでも参入すればいいんじゃない?他の通貨ペアを利用できないのは残念だけど。
それだと、損益曲線が粗すぎて使えん。2年間損が続くようなことがザラだからな。
でもでも、何にしても長期の期待値がプラスなら、シストレ航空隊のシステムと併用すれば損益曲線はなだらかになるでしょ?
本当に、偶然でなく期待値がプラスなら、な。
そうじゃないって思うの?
そう思いたくは無いが、検証すればするほど、ネガティブだな。
ドル円にしろ、ドルユーロにしろ、安定して利益が出ているのは10年間通して売買の片方、たとえばドル円なら売り、つまりショートポジションだけなんだ。ロングのほうは損益0付近をうろうろしているだけだ。
それだと、たしかに……厳しいよね。
本当に偶然以上の結果なのか……うーーーん……
偶然かどうかは確認のしようもないが……とにかく、疑問が大きい以上、資金を危険にさらすわけにもいかないだろう。
だねー……。それにしても残念だね。ともちゃん、あんなに頑張ってたのに……。
いや、いいんだよ。これで、いくつかのトレンドフォローシステムには見切りをつけることができたし、今後の開発の方向性も定まったからな。
そっか。ってことはー、つまりブレイクアウトのだましを狙う、タートルスープ型のシステムってことだね!
だな。トレンドフォローで儲けてるっていう達人は多いし、もっと色々技術を駆使すれば使えるシステムになるんだろうが……だが、我らが帝国にとっては、フィフティーの言い分じゃないが、「短期決戦」こそが至上の戦略なのかもしれないな。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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