投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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'07.2.14 亀汁的なサムシング
2007/02/15 00:58 [Thu]
category:相場日誌
2/3~2/14 戦果報告
《シストレ航空隊》
撃墜:6機
被撃墜:0機

よしっ、これでどうかな?
あれ?友夏さん。何をしてるんです?
うん。やはりシストレ航空隊に次ぐ新たなシステムが必要だからな。開発実験を繰り返しているところだよ。
なるほどぉ。シストレ機甲師団ですね。

って、何ですか!?このエクセルシートは?
よく出来てるだろ?全部シート上で完結してるんだよ。
マクロは一切使ってないし、見通しが良くていいだろう?
いや……私には……さっぱり……。
っていうか、この条件フラグの量は何ですか?しかもIFとSUMPRODUCTだらけじゃないですか!?
あ、ああ。まあ、ちょっと見慣れるにはコツが必要かもなぁ。

よし、あとは、これをコピーして、完成っと。
完成ですか。どんな感じでしょう、期待値はどのくらい──って何で席を立っちゃうんですか??? 友夏さん!?
ああ、それじっと待ってないほうがいいぞ。この間にメシでも風呂でも済ましておいたほうがいいな。
なななっっ、そんなに待つんですか!?

さて、そろそろ計算終了だな。
どうしてまたこんなシートに作っちゃったんですか?
いや、マクロを使わないことがテーマだったんだよ。
『マクロ不要!どんなシステムでもエクセルシートで検証できる!』
みたいなe-bookでも売ろうかと思ってな。
あの……再計算に○分もかかるシートを誰がほしいと思うんですか……?
いや、まあ……なんだ。PCの進歩とかを期待して、とか。
はぁ……もういいです。それより、今回のシステムの検証結果はどうでした?
ふう……また駄目らしいな。タ○プ博士の大嘘つきめ、トレンドフォローなんてみんな期待値マイナスじゃないか。
そうですね……このままじゃあ使えませんね。
でも博士が悪いんじゃなくて、日本市場がトレンドフォローに向いていないのかもしれないですよ。
かもしれん。シートを破棄する前に、e-miniS&P500のヒストリカルデータでも拾って検証してみるかな。
それにしても、日本市場でのトレンドフォローが、こうも期待値マイナスで勝率も低いとなると、ちょっとタートルスープ的な戦術を使ってみたくなりますね。
日中足の過去データが手に入るなら、その手の戦術も検討してみたいところなんだが……だがそうすると──
ええ、再計算に半日くらいはかかるかもしれませんね。


いつも応援ありがとーですm(_ _)m 更新がんがります(*゚ー゚)


システム作り。
いつもやる前はめんどくさいなーとか思ってるんですが、一度やりだすと寝食を忘れて没頭してしまい、気がつけば朝日が昇ってることも。
システムいじりは魔物です。
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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

なんだか難しそうなシステムが完成しそうですねぇ。
私のトコロも新しいシステム作り中ですよぉ。
ただ、戦線の延びているところにドル・・ユーロ・ポンドの三面同時攻撃!
やや、グロッキーに・・・
同じ失敗を繰り返さないシステム作りに徹しなければ!
【2007/02/15 23:49】 URL | さやのゆーじ #P05eae5U [ 編集 ]

>さやのゆーじさん
いや、やりたかったこと自体はそう難しくないんですが、
変に入り組みすぎて作った本人でも
解読困難なシステム(というかシート)になってしまって……(;´д`A ```

システムって痛打を食らうたびに進化しますよね。
うちのもちょっとそんなところがありますねー。
【2007/02/16 05:36】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


シストレはなかなかの成績をたたき出してますねぇ

システムは凝ると大変ですが
意外に大変さんに対する効果がイマイチでがっかりしますよね

経験上、結構シンプルなほうが
勝率が高いような・・・
【2007/02/19 22:45】 URL | かぶえもん #- [ 編集 ]

>かぶえもんさん
かぶえもんさん、こんばんわ~(^^)

そうなんですよね。
えてしてシンプルなもののほうが機能するんですよね。
でもって、寿命が長い。

ついつい、凝ってしまって色々フィルターかけたりしちゃうんですが、
だいたいは徒労に終わってます(;´д`A ```

その後、ドル円相場とかも検証してみたんですが、
こっちは単純なトレンドフォローが機能するみたいですね。
逆張りばっかり機能する日本株式市場のほうが
イレギュラーなのかも。
【2007/02/20 00:39】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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