投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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損切り導入
2006/11/20 23:24 [Mon]
category:相場日誌
今日の日経先物の下げは酷かったですね……。幸いシストレ航空隊は回避しましたが、窓あけならともかく日中にこれほど動くところを見てしまうと、損切り無設定デイトレシステムを運用する身としては恐怖ですね……。
ふん。恐怖を感じているなら、一応は正気を保っているようだな。
最近貴様は調子づいてるからな、今日も「売りエントリーを逃しちゃいましたー残念♪」みたいなことを考えているのかと思ったが。
ええっと、そういう考えもちょっとはありますけれど……。
今日みたいな日に逆方向で入ってしまえば、一回でこれまでの利益が全部吹っ飛ぶ計算になるが……本当に損切りラインは設定しなくていいのか?
一応最大ドローダウンに基づいたマネーマネジメントを実行していれば必要ないはずですよ。それに、上手く回るシステムであれば、損切りをしないほうが平均リターンが高くなるのは自明のことですからね。
ふん。だがその最大ドローダウンだが、中身を見たことはあるのか?
確認したところ、過去12年のうちの最大ドローダウンは、実は今日のような大幅下落(上昇)に2度ひっかかることで起こっているんだぞ。
ななっ、そうだったんですか!?
うーーん、でもやっぱり金額ベースの不自然な損切りラインを作らないほうが平均リターンは高いわけですから、ドローダウンに耐えられさえすれば損切りをする必要は無いでしょう?
どうかな。損切りを導入してドローダウンが小さくなるなら、たとえ結果として平均リターンが低くなっても、得られる利益は大きくなる場合もあると思うが。
利益が大きくなる? 平均リターンが小さくなるのに、ですか?
当然だろ。ドローダウンを小さくすれば運用効率が良くなるじゃないか。現行のマネーマネジメントで1枚建てるための1ユニット=「最大ドローダウン+必要証拠金」の額が小さくなるんだから。
いわば、システムの投下資本利益率が向上するってことになるな。
なるほど。たしかにそうですね。
でも、損切り導入には実務上の問題もあるんですよ。
ん??
大半の証券会社の「ペア注文」は「引け成り」+「逆指値」という注文方式を受け入れてくれないんです。だから、損切り注文のほうを自動化できないんですよ。
ああ、それなら話は簡単だろ。
普通の引け成り注文と、新規建てで両建てになる注文を逆指値で損切りラインに置いておけばいいじゃないか。
そうすれば、損切りラインに達しなければ普通に引け成りだし、達したら両建てになるから、両方を引け成り決済すれば良し。ちょっと手数料は嵩むが、損切りがたまにしか発動しないなら問題ないだろう。
そっか。その手がありますね。
じゃあ早速システムをマイナーチェンジしておきますね。名付けてF-225Aストップロスオーダー導入型、ですね!


いつも応援ありがとーですm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)
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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

こんにちわ~♪
予想ゲーム3位おめでとうございます~o(^∀^*)o
これで全種類を受賞されたことになります!(ビリ含めて)
今度はピッタリ賞、3連覇もとってグランドスラム?狙ってみてください!!

システムどんどん改良してますね♪
最近は忙しいのですかね?
体に気をつけて頑張りましょうね(。・ω・。)ノ
【2006/11/25 13:02】 URL | ひさちゃん #- [ 編集 ]

>ひさちゃんさん
ひさちゃんこんばんわです~♪

1,2,3,ビリ、それぞれ1回ずつ、っていうのも妙~なことになりましたねー
狙ったわけでは決してないのですが く(*´ー`)

何かあったわけではないのですが……
気が付けば一週間っ!?みたいな感じで( ̄□ ̄;)
毎日更新されてるひさちゃんを見習わなきゃいけませんね(;´д`A ```
【2006/11/26 22:57】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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