投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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シストレ航空隊のマネーマネジメント
2006/11/17 00:23 [Fri]
category:相場日誌
貴様のシストレ航空隊は、これで完成型と考えてもいいんじゃないか?多少稼働率が良くないことぐらい、どうということもないと思うんだがな。
一応、どこまでも完璧を目指したいところなんですけれど……でも改装してパフォーマンスが落ちるようじゃ、本末転倒もいいところですものね。
所詮、完璧なシステムなんてどこにも存在しないからな。
では、XF-225は制式採用ということで、今後はF-225システム、ということにしましょうか。
ああ。
ところで、前から疑問だったんだが、その”F”って何なんだ?
もちろん、Fighterの”F”で──っじゃなくてですね、Futures(先物)の”F”ですよ。
なんだかなぁ……。どーも貴様のシストレ航空隊は時代設定を逸脱してるように思えるんだが……。
い、いいじゃないですか。うちは空自仕様なんです!
空自とか言うなって。
で、今後は量産体制に入るとしたら、今までみたいに毎月大本営会議の決定通りに固定の枚数で売買するんじゃなく、マネーマネジメントを導入することになるが、そのあたりの体制の準備は出来上がっているのか?
ええ。現在も一応机上ではマネーマネジメントを想定しながら運用していますから。
具体的には「最大ドローダウン+必要証拠金額」を1ユニットとして、利益額が1ユニット分に達したら1枚増、逆に損失が1ユニット内の「最大ドローダウン」部分を全滅させられてしまったら1枚減、というコントロールですね。
で、その「最大ドローダウン」というのは?
過去の検証期間中に起きた、最も最悪の下落幅ですね。これをパーセンテージで現在の価格の基準に当てはめたものを使ってるんです。
手元のデータは12年分ありますから、過去十二年間で最悪の下落幅ってことになりますね。
なるほどな。で、その検証の最大ドローダウンていうのは、1枚で運用するって想定した場合のものなのか?
ええ。それが……何か?
うん。実際には勝ち上がったら枚数を増やし、負けが込んだら枚数を減らすわけだろ?さっきのマネーマネジメントのルールに則ってさ。だったら、過去の最大ドローダウンってヤツも、同じルールで枚数を増やしたり減らしたりした場合の最悪の下落幅にしないと、整合しないんじゃないのか?
ああ、そういえばそうですね。
あっ、でもそうすると、過去の検証の時のユニットを決める最大ドローダウンの値はどうやって決定すれば……?
うーーーん、そうすると再帰してしまって検証不可能になるわけか……。
ですねぇ……。
結局、今のままのマネーマネジメントで行くしかなさそうですね。



いつも応援ありがとーですm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)
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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

おおお!
安定した戦闘ですね

じわじわ領土拡大ですね!
いまはボックスですが
トレンド時に通用するものができると完璧ですね!!
【2006/11/18 14:22】 URL | かぶえもん #- [ 編集 ]


はじめまして。
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【2006/11/19 14:22】 URL | 投資注目度ランキング #- [ 編集 ]

>かぶえもんさん
かぶえもんさん、こんばんわ~。
少しずつ、本当に少しずつ失地回復を図ってオリマス。
焦って枚数増やすとかつての悪夢が甦ってきそうですから(;´д`A ```
トレンド相場への対応は今後の課題ですねー。
【2006/11/19 23:36】 URL | マケトリ #fPV6Bz1c [ 編集 ]


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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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