投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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第五回大本営会議「心機一転」
2006/09/11 03:05 [Mon]
category:大本営会議
みな揃っているな。
ではこれより第五回大本営会議を始める。

まず、このような危機的状況の中、再びこの場に集まってくれた皆に感謝したい。
今のわが国の危難を招いた責任は、ひとえに自分の至らなさにある。艦隊司令として、僚艦を失い、旗艦を大破せしめ、なおもおめおめと自分だけが生き長らえ、詫びの言葉も見当たらぬ。
ふんっ、大将はふんぞり返って命令だしてりゃいいんだよ。辛気臭い顔を見せるな。誰も貴様一人の責任だとは思っちゃいないさ。
イイこと言うねー、ともちゃん!
でも、トーゴーちゃんは、大将じゃなくて、元帥だからね。
うるさいなっ! 言葉の綾だっ!
私も友夏さんと同感です。というか、私も元帥と同罪です。
麾下の短期売買航空隊を私の指揮で壊滅させてしまいましたし……。
でも、元帥はあの時私に言ってくれたじゃないですか、「気を落とすな」って、「生き延びてさえいれば、復讐戦の機会もある」って。
苦しいときは、お互いさまですよ。大丈夫ですよ、元帥には私たちがずっとついてますから。
みんな……すまぬ……。
さっ、もう湿っぽいのは無しにしよう!
会議を始めようぜ。
──うむっ!

まず、今後の戦略策定だが……、
現状、動員可能な資金力が開戦当初より大幅に縮小しているために機動的な戦略を取りづらい状況となっている。
当初予定していた戦線拡大戦略、特に

・日経225先物システムトレード方面
・FX方面
・外国株方面

については、投入資金の確保がますます難しくなってきている。
まず、これについてだが──、では山下殿。
オレは、しばらくはどの方面においても、新しく戦端を開くべきではないと思うな。
積極的な攻勢は行なわず、現存資金の防衛に専念するべきだ。
どのみち短期にせよ長期にせよ、現状の資金力では博打にしかならないだろうよ。
いえ、少ない資金でも攻勢に出て勝機を掴むことも可能です。
ここに、私の新トレードシステムがあります。これは日経225先物のバックテストで1取引当たり平均0.23%のリターンを叩き出しています。
0.23%ってことはー、レバレッジ25倍で考えると証拠金に対してのリターンはー……5.8%!!すごいよ、フィーちゃん!
でしょう? えへへ。
ちなみにオーバーナイトは無しのデイトレシステムで、手数料・予想スリッページを含んだ数値です。まー、さすがに毎日シグナルが出るわけじゃないですけどね。

これなら、短期トレード航空隊の復活も夢ではないはずです。
いや、それでも今は打って出るべきじゃない。
ど、どうしてですか!?
なら一つ聞くが、バックテストにおける最大ドローダウンを耐えうるだけの余剰資金を、我らの現有資金力で確保できるのか?
それは……難しいです。
でも、システム稼動直後にバックテスト時の最大の連続損失を被る可能性はそう高くはないはずです。そこさえ乗り切れば、システムは自動的に戦果を挙げつづけてくれるんですよ。
ふーむ。結局、フィフティーお得意の丁半博打になるわけだ。
ニッセンの戦いを思い出せよ。丁半博打はどっちの目が出た?
あのときの損害が、現在の苦境を作った大きな原因の一つだぞ。
うぅっ……すみません……。
あ、いや、蒸し返すつもりはないし、責めてるわけでも無いんだ。

でも、戦訓は今後に活かすべきだろう? 急がなくても相場は逃げはしないし。
それに、一応フォワードテストもしてるんだろうが、リアルタイムの机上トレードでバックテストの有効性を確かめるのも重要だぞ。まだそれ2ヶ月分くらいしかやってないだろう?
そうですね。焦る必要は何もないですものね
机上トレードのテストも、最低6ヶ月分くらいは欲しいですよね。

わかりました!もう少し検証を続けます。その間に資金力の回復を待つことにしましょう。

ふむ。では日経225先物方面は、当面戦端を開かない、ということで良いな。
では、次の議題だが──
はい!はーい!
では石原殿。
中国大陸ー!早く進出しようよー。
貴様はそればっかりだな。今は資金力が無いんだぞ。
だって、ずーーっと言ってるよ?なのに全然採用してくれないんだもん。

その間にね、中国株がどうなったか見てみてよ、ほらー。
たしかに伸びてますね。
でしょ? で、ETFを買うから小額でも分散できるしちょうどいいよね?
だが上下動が激しいのは気になるな。ドルコスト平均法を使いたいが、今の資金力ではとても叶わんしな。
テクニカルでタイミングを計ることになるが……
うむ。わが国は伝統的にテクニカル分析の裁量トレードが苦手なのだ。相場の情勢を問わず、市場の別を問わず、上手く行ったためしはあまりない。
ええーー、じゃあまた見送りなの?
済まない。だが、好機があれば方針変更もあり得る。出征の態勢だけは整えておいてもらいたい。
らじゃ!!
で、最後にFX方面だが……これは山下殿の管轄だったな。
ああ。やるならドルコスト平均法で価格変動のリスクを平準化して、スワップを取りに行く戦略になるが……資金力が回復するまで進出は待ってもいいよ。

というか正直、為替レートの理論に関してはまだまだ勉強不足なんだよな。
スワップ金利って一見儲かりそうに思えるけど、それってこの辺の理論を理解してないだけなんじゃないか、っていう気もするんだよ。
だけど、この金利パリティ理論っていうのかな、これもまだしっかり咀嚼して理解できてないしなぁ。


 大雑把に言えば、金利が高い通貨は、その分だけ将来の為替レートが低下するという期待値の下に取引されているのであって、外貨建ての金利が高いから、円換算で考えた期待リターンも高いはずだ、と考えることはできないのだ。たとえば、低金利の日本円で運用することと、高金利のニュージーランド・ドルで運用することのどちらが有利かは一概には決められないようになっているのだ。
 大袈裟に言うと、外貨預金は高金利だから、円預金以上に期待リターンが高い、と信じることは、為替市場全体に対する(いささか、無謀な)挑戦なのだ。もちろん、結果的に将来の為替レートは、フォワード・レートよりも円安にも円高にもなり得るのだが、原理原則はこういうことであり、外貨預金は、円預金と比較すると、「確実に相当程度リスクを増やすが、期待リターンが増えるとは言えない」運用対象なのである。


以上がリンク先記事の結論部分だけ強引に取り出してきた引用だが、要は

「金利の高い通貨買って、金利差ゲットしたら儲かりそうに見えるけどそうじゃないよ」

ということなんだが……
理屈はわからなくもないですが、でもこの理屈に従えば、理論的には超低金利の円は(低金利政策を続ける限り)基本的に他の全通貨に対して上昇し続ける、ということなるんでしょうか??? でも実際そんなことになってないですよね。
そうなんだよ。だから正直、恥ずかしい話だが、まだ自信が無い。
本当にスワップ金利で儲けられるのか、そうでないのか……。
ふむ。では山下殿、FX方面は、当面は研究に専念するということでお願いしたい。

あとは、我が長期株式艦隊についてだが……
こちらは、基本方針としては現状維持、今後の状況如何により戦略的撤退も考えることしたい。また、当面は戦力の追加投入は控えたい。
その方針で良いと思います。今のところヤマトも底を打ちそうな気配がありますし。
それに元々キャッシュリッチですし、今期の業績予想の数字が悪いとはいえ、本来ここまで売り叩かれる株でもありませんし。
うむ。では本日の会議は以上とする。
苦しい戦いになるだろうが、常に相場に留まり続けること。みなその意志を新たにして、相場に臨んでもらいたい。
以上、解散!

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テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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