2008/01/14 08:45 [Mon] category： 相場日誌 | えーっと、長い休暇でしたね。 |
 | まったくだ。もう年が明けてしまったではないか。 |
 | だねー。あ、そういえばフィーちゃん、目標年利１００％！とかって言ってたけど、結局どうなったの？達成した？ |
 | うぅっ、そんな、聞かなくたって分かってるじゃないですか・・・。 |
 | うむ。たしかに残念だったが、終わってみれば全体で利回り４０．６％。上々の数値だろう。落ち込むこともあるまい。 |
| ま、年換算でみれば、な。だが第一四半期を過ぎた時点ですでに３０％を達成していた事実を考えれば、残る９ヶ月の成績はたった＋１０％、敗戦にも等しいと思えるがな。 |
| す、すみません・・・。 |
| まーまー。一応プラスなんだから、あんまり責めるのは良くないよ。原因は何だったの？ |
 | まず、主力のF-225システムのレバレッジをかなり保守的なレベルに下げたことです。 |
| うむ。それは致し方あるまい。以前のレバレッジでは７０％超のドローダウンも起こり得たのだからな。我々はともかく、マケトリ氏の精神強度ではとても耐えられまい。 |
| そして・・・代わりに新規で運用した個別株システム、──短期の上昇を捉えるところからSAM、地対空ミサイルなどと呼称していたのですが──これがしばしば壊滅的被害を被ったせいです・・・。 |
| 上手く機能していれば、システム同士でポートフォリオ化できたんだろうが・・・ |
| ええ、目論みとしてはポートフォリオ化によって損益を安定させるつもりだったんです。 |
| そういえば、イーグレットシステムは？ |
| あれは一日のオーバーナイトだったので、日経先物のイブニングセッションの影響を見るためにいったん運用を停止してるんですが・・・停止中のパフォーマンスがいまいち伸びていないので、運用再開の目処が付かないんですよ。 |
| はぁ・・・。つまりまとめると、F-225システム以外はどれも散々。頼みのF-225もレバレッジを下げた分、力が落ちた。そんなところか。 |
| そんなところです・・・。 |
| 新システムの開発とは、なかなか上手く行かないものだな。
いっそ、かつてのバリュー投資を再開するのというのはどうか？ |
| まぁ、今の市況を見れば気持ちはわからんでもないが・・・システムに専念する、って方針だからな。 |
| うーーん、いまいち明るい話にならないねー。今年はどーなることやら・・・。 |
テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー
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