投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
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マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
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紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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'07.2.28 対岸の暴落
2007/02/28 23:23 [Wed]
category:相場日誌
とうとう来るべきものが来た、という感じだな。
みなさん、かなり狼狽してたんでしょうね。一瞬とはいえ、NIKKEI NETの記事がサーバービジーでつながらなくなるのを見たのは初めてですよ。
最近マスゴミどもと経済オンチの政治屋どもの、米経済はソフトランディングだ、ソフトランディングだ、って雑音が耳障りになってきてたから、むしろ胴体着陸でもやらかすんじゃないかと思ってたんだが……
ええと……それはともかくとして。
私たちは現状オーバーナイトの戦力を保持してませんし、買いも売りもニュートラルに仕掛けますから、とりあえず今のところは特に影響は無さそうですね。
ま、たしかに、そこは今の帝国の強みだな。
ええ。それに、シストレ航空隊F-225の設計時に、過去10年の日経先物データを洗ってますから、一日4%超の逆行も起こり得ることは想定済みです。幸い、今回は場中に起こらなかったわけですけどね。
そうか。なるほど、貴様でも成長しているんだな。
「でも」って何ですか……。
で、貴様は今後の動きはどう見る?
さあ……。予想するだけ無駄だと思いますけど。
ただ、日本にとっては、問題は株式市場よりも為替でしょうね。
為替か。ここから98年以来のどでかい円キャリーの巻き戻しが起こるかどうか、ってとこか。
うん! で、もし大きく崩れて円高が進んだら、今度こそ海外口座開設のタイミングだと思うなー。
うわっ、火鈴。いたのか。心臓に悪いぞ。

海外口座か……。フィフティーのシストレ航空隊の資金力がいったん引き揚げになる今夏以降なら、元手も充分確保できるんだろうが……今すぐ、となると厳しいな。
いいのいいの、今すぐじゃなくても。どっちにしても、もし98年の時みたいになったら今の円安トレンドは一旦終了しちゃうだろうし、ゆっくり両替のタイミングを計ればいいんだから。
うーん……。とりあえずドル円は118円台で落ち着いてるようだし、一過性の下落で終わる可能性も充分あると思うが……どうだろうな。
どうだろうねー。フィーちゃんも言ってるけど、予想するだけ無駄かもね。準備だけしっかりしとけばいいんじゃない?


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


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テーマ:投資日記 - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.2.23 飛ばない航空隊
2007/02/24 22:09 [Sat]
category:未分類
2/15~2/23 戦果報告
《シストレ航空隊》
出撃回数:0回
撃墜:0機
被撃墜:0機

シストレ航空隊の稼働率の低さは相変わらずですね……。世間は日経18000円突破とかでお祭り騒ぎだというのに……。
たしかに、我らが帝国は取り残されてしまっている感があるよな。
友夏さんの機甲師団はどうですか?ドル円相場での検証では、一定の利益を出すことができた、と聞いてますけど。
ま、たしかに期待値はプラスなんだが、今のままじゃ実用には耐えないな。ただ、為替相場はトレンドフォローに適しているようだし、開発を継続していく価値はありそうだな。
そこそこ順調みたいですね。
私も商品先物方面への進攻準備がほぼ整いましたから、早ければ来週には戦端を開くことになると思います。
とうとう二正面作戦を開始することになったか……。ま、資金力に乏しい我が帝国が投資効率を上げるためには止むを得ない措置ではあるが……くれぐれも、無茶はするなよ。
わかってますって。
どうにも心配だが……仕方ないか。すでにトーゴーも同意してるんだったな。

そういえば、トーゴーがこのところ妙にドックに出入りすることが多いんだが、貴様は何か聞いていないか?
さぁ……特には……。
今となっては長期株式艦隊も完全に解体されてますし、帝国海軍所属の艦船は一隻たりとも残っていないんですけどねぇ……。
まさか、極秘裏に新造艦を建造しているとか?
ま、ありえない話ではないな。シストレ航空隊の代替戦力の必要性は誰もが認識しているところだ。
だが、今日の帝国の苦境を作りだした最大の原因が、あの役立たずの株式艦隊だからな。
それは、認めざるをえないですね……遺憾ながら。
とにかく、奴の監視を怠らないことだ!
もし奴が、また資産だとかバリューだとかDCFだとかバイ&ホールドとか言い出したら作戦会議室から叩き出してやるからな!貴様も上官だからといって容赦するなよ!
そんな……無理ですよぉ。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


資産株投資もそれ自体が間違ってたとは思わないのですが……
ポジションサイズと出口戦略の欠如が問題だったと思います。
システムを組むようになって、この辺りに非常に敏感になれたことは
わりと大きな収穫だったかな、と思ってます。

テーマ:株式日記 - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.2.19 商品先物方面へ進出せよ!
2007/02/20 00:31 [Tue]
category:未分類
フィーちゃんもともちゃんも最近は工廠に篭りきりだよねー。
たまにはお外の空気を吸ってもいいと思うなー。
これは石原殿。
山下殿は工廠でシステム開発指揮をなさっているようだが、フィフティーはここにはおらぬようだ。
はて、どこで何をしているのやら……。

ふふふふふ……。これは決まりですね。
大戦果とは言えないものの、シミュレーションでは我が航空隊の勝利は間違いなし!
戦端を開くに躊躇する理由が無いというものです。
あー、フィーちゃん見ーつけた!
どうしたの?なんだか楽しそうだね。なんかいいことでもあった?
えへへ、やっぱ分かっちゃいますか?
実はシストレ航空隊の新しいカモ、じゃなかった、戦略目標を発見したんですよ。
それは興味深い話だな、フィフティー。
わわっ、げげ元帥。驚かさないでくださいよぉ。
す、済まぬ……。して、新たな戦略目標とは、一体……?
商品先物方面です。
あれっ? フィーちゃん、前の会議で商品先物方面は出来高が日経先物より小さいから適さない、って言ってなかった?
そうなんですけど……銘柄をいくつか詳査したところ、日経先物ほどではないですが、シストレ航空隊に適したものが見つかったんです。
もちろん、一度もこの方面の戦闘を経験したことは無いですから、ストップロス注文の執行誤差など、不確定要素は残りますけど……。
んー、それはどの方面でも緒戦だと付きまとう問題だし、期待値が高いなら戦端を開いてもいいんじゃないの?
だが、今は航空隊の全戦力は日経先物方面に向かっているではないか。
新たに商品先物方面の戦端を開くとなると、二正面作戦を取ることになるが……資金力の面で不安要素は無いのか?
問題は無いと愚考します。
当面は最小資金力のみを投入して探りを入れることになりますし、その後も日経先物よりも低いレバレッジ──大体2.5~5倍程度を目処に資金力を投入していくつもりです。
それに、株式やFXとの二正面作戦とは違い、今回は先物同士ですから所得税の損益通算も可能です。理に適った戦略だと言えるでしょう。
ふむ……。たしかに、止める理由も無さそうだが……。

よいだろう。商品先物方面への進出を認めよう。
良かったねー、フィーちゃん!
ええ、期待してください。きっとこの方面でも戦果をあげて見せますよ。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


テーマ:投資日記 - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.2.14 亀汁的なサムシング
2007/02/15 00:58 [Thu]
category:相場日誌
2/3~2/14 戦果報告
《シストレ航空隊》
撃墜:6機
被撃墜:0機

よしっ、これでどうかな?
あれ?友夏さん。何をしてるんです?
うん。やはりシストレ航空隊に次ぐ新たなシステムが必要だからな。開発実験を繰り返しているところだよ。
なるほどぉ。シストレ機甲師団ですね。

って、何ですか!?このエクセルシートは?
よく出来てるだろ?全部シート上で完結してるんだよ。
マクロは一切使ってないし、見通しが良くていいだろう?
いや……私には……さっぱり……。
っていうか、この条件フラグの量は何ですか?しかもIFとSUMPRODUCTだらけじゃないですか!?
あ、ああ。まあ、ちょっと見慣れるにはコツが必要かもなぁ。

よし、あとは、これをコピーして、完成っと。
完成ですか。どんな感じでしょう、期待値はどのくらい──って何で席を立っちゃうんですか??? 友夏さん!?
ああ、それじっと待ってないほうがいいぞ。この間にメシでも風呂でも済ましておいたほうがいいな。
なななっっ、そんなに待つんですか!?

さて、そろそろ計算終了だな。
どうしてまたこんなシートに作っちゃったんですか?
いや、マクロを使わないことがテーマだったんだよ。
『マクロ不要!どんなシステムでもエクセルシートで検証できる!』
みたいなe-bookでも売ろうかと思ってな。
あの……再計算に○分もかかるシートを誰がほしいと思うんですか……?
いや、まあ……なんだ。PCの進歩とかを期待して、とか。
はぁ……もういいです。それより、今回のシステムの検証結果はどうでした?
ふう……また駄目らしいな。タ○プ博士の大嘘つきめ、トレンドフォローなんてみんな期待値マイナスじゃないか。
そうですね……このままじゃあ使えませんね。
でも博士が悪いんじゃなくて、日本市場がトレンドフォローに向いていないのかもしれないですよ。
かもしれん。シートを破棄する前に、e-miniS&P500のヒストリカルデータでも拾って検証してみるかな。
それにしても、日本市場でのトレンドフォローが、こうも期待値マイナスで勝率も低いとなると、ちょっとタートルスープ的な戦術を使ってみたくなりますね。
日中足の過去データが手に入るなら、その手の戦術も検討してみたいところなんだが……だがそうすると──
ええ、再計算に半日くらいはかかるかもしれませんね。


いつも応援ありがとーですm(_ _)m 更新がんがります(*゚ー゚)


システム作り。
いつもやる前はめんどくさいなーとか思ってるんですが、一度やりだすと寝食を忘れて没頭してしまい、気がつけば朝日が昇ってることも。
システムいじりは魔物です。

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

臨時大本営会議「転戦か代替戦力か」
2007/02/11 16:26 [Sun]
category:大本営会議
みなも知ってのとおり、今や帝国の屋台骨とも言えるシストレ航空隊に危機が訪れようとしている。本日はその対策を協議したい。
ではまずフィフティーより、状況の報告を。
はい。
事の発端については前エントリを参照頂きたいと思いますので手短に。
大証が今夏より、シストレ航空隊の主戦場である日経225先物市場の夕方取引を開始するという報道があったのです。
現行のシストレ航空隊のシステム「F-225B」は試作一号機である「XF-225」の派生型ですが、基本構造は変わりません。本システムの重要パラメータである、一日の値幅やギャップに大きな変化を及ぼすと思われる夕方取引の開始は、システムの有効性を大きく揺るがす事態だと認識せざるをえません。
だが、本当に夕方取引の開始がそれほどの非常事態なのか?

「夕方の価格はほぼ昼間の引けの価格に落ち着くだけなのではないか」
http://saitou.enjyuku-blog.com/archives/2007_01_post_38.html

という見方もあるぞ。ちなみにこの方は逆張りのシステムで大きな実績をお持ちのシステムトレーダーだそうだが。
たしかにその可能性もあります。15:00以降は現物が動かないわけですから。
ただ、その方も仰っているとおり、結局のところ始まってみないとわからないことですから。
まぁ、そりゃそうだよな。
そして、わからない以上、始まってしばらくは一旦航空隊を撤退させて、有効性を再度確認する必要性が生じます。
うむ。つまり、影響の在る無しに関わらず、いずれにせよ一時的に利益を損ねることは間違いない、というわけか。
そうなりますね。
それで、フィーちゃんはシストレ航空隊の有効性を再確認するのに、どのくらい時間をかければいいと思ってるの?
まず航空隊を完全撤退させて机上演習に終始する期間が最低でも1ヶ月、できれば3ヶ月は欲しいところです。
うーーーん。3ヶ月はちょっと長すぎない?その間ずっと戦果ゼロっていうのは厳しいよ、やっぱり。
それは……そうなんですけど……。
でも資金の保全を考えると、机上演習は長ければ長いほうがいいんです。
オレは賛成だな。戦局いかんにもよるが、机上演習は長めに取るべきだろう。
そして、以後は段階的に戦線復帰させていきます。
最初は現行の戦力の1/4を、そしてその後の戦果いかんで1/2、現状復帰と続けていきます。
うーーーん、長い道のりだねーーー……。
ですが、これはあくまで夕方取引がシストレ航空隊F-225Bシステムの有効性に対して影響が無かった場合のシナリオです。
最悪の場合、机上演習にて有効性が否定され、航空隊は解体されることになります。
うっ……現在の帝国の国防が航空隊に頼りきりである現状を思うと……あまり考えたく状況だが。
だが見通しが立たない以上、最悪の事態を前提にして対策を練るしかないだろう!
シストレ航空隊は解体される!この前提で話を進めるぞ!
だとしたらー、問題になるのはともちゃんの「シストレ機甲師団」の開発状況だよね?
うぅっ……。一応、基本構造は出来上がりつつあるんだが……
たしかに、代替戦力の確保という意味ではシストレ機甲師団の開発は急務であろう。
だが、シストレ航空隊を転戦させて存続していくことはできないだろうか?
つまり、日経先物以外の市場でシストレ航空隊を使おうということですね?
そうだ。まず候補としては商品先物市場があるだろう。ロットも小さいし、お誂え向きという印象があるが、どうかな。
実はすでに検討を重ねましたが……無理ですね。日経先物に較べて圧倒的に出来高が小さすぎますし、ストップ高・安が頻発するため最大損失が予測不能です。航空隊を運用するには非常にリスキーと言わざるを得ません。
なら、海外市場はどうだ?WTI原油、あるいは海外の指数先物でもいい。
WTIはほぼ終日開いてますから、航空隊のシステムとは相性が悪いですね。指数先物も、米国の指数S&P500やNASDAQ等はみな同じです。
検討に値するのはDAXやAEX等、欧州の株価指数先物になりますが……この場合、今度は取引業者の確保が問題になります。
でも海外市場への参入は帝国の建国以来の悲願じゃない?いっそオフショアブローカーに口座開設してしまえばどうかな?
うむ……。将来的には考えたい選択肢だが、現状ではとかく問題も多いだろう。特に我が帝国の英語交渉力の貧弱さだ。何かトラブルが起こった時、マケトリ氏がオフショアブローカーと英語でケンカできるとも思えぬ。
そしてその際のリスクはその海外業者に預けた資金全額だ。リスク規模は最大と言えるだろう。
問題はマケトリ君かー……。難問だねー。
英会話学校もけっこうお金かかりますしね……。
結局、八方塞がりかよ……。ここはやっぱりオレが新システムを開発する以外、道は無しと思うべきか……。


いつも応援ありがとーですm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


やっぱりどうしても新システムの開発は避けて通れないっぽい。
でも新システムにとっても、海外指数先物は魅力的なんだよね。
ってことで、英語力UPも避けて通れないっぽいですorz

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'07.2.6 シストレ航空隊、最大の危機!?「大証の取引時間延長」
2007/02/08 03:30 [Thu]
category:相場日誌
フィーちゃんフィーちゃ~ん、大変だよーーー!
ど、どうしたんですか。
どうしよう。ボクたちがみんな見落としてた、とんでもない情報があったんだよ。シストレ航空隊の存続に関わる問題だよ~……どうしよう、どうしよう!?
か、火鈴さん、とととにかく落ち着いてください。
いったい何があったんですか?
コレ!このニュース……どうしよお、どうしよう!?


株価指数先物、夕方も売買・大証が延長検討
 大阪証券取引所は今夏にも日経平均先物などのデリバティブ(金融派生商品)の取引時間を延長し、夕方に売買できるようにする検討に入った。午後4時から7時ごろの時間帯が有力。帰宅後の勤め人など個人投資家の利用を促すほか、現在は海外取引所に流れている機関投資家の売買を取り込む。時間延長で投資家の利便性を高め、収益増につなげる狙いだ。

 夕方取引の対象になるのは日経平均先物、個人向けのミニ日経平均先物、日経平均オプションになる見通し。現在の午後の取引が終了する午後3時10分から1時間程度おいた後、夕方の売買を始める。 [1月17日/NIKKEI NET]

ふんふん……なるほどぉ……。
いいんじゃないですか?まあ、「帰宅後の勤め人」がザラ場の最後の1時間で先物デイトレで遊べるようになるのが、どれだけのメリットなのかは疑問なところですけど。
何言ってるの!?フィーちゃん!
違うよ!そんなことじゃなくて……
フィーちゃんのシストレ航空隊は過去10年のパターンの統計から出た期待値を見込んで、機械的に運用してるわけでしょ? 夕方取引が導入されたら、今後の相場と、過去のデータとは整合性に大きな齟齬が出るでしょ!!
なななっっっ!!!??あわわわわ…………。どどどど、どうしましょう……?? 今夏にもって………もうF-225航空隊は今夏までの……命…??
そんな……そんなのって……。
ね??困ったよね……。ホントにどうしよう……。


ん? 貴様達、どうしたんだ?二人して暗い顔をして。
それが……かくかくじかじか……なわけなんです……。
なるほどな。
たしかにポジショントレードならともかく、即日決済のデイトレ方式のシステムには影響は大きいだろうな。
そうなんです……。
ましてや、シストレ航空隊F-225は、寄付のギャップや前日の値幅を重要な要素として加味してますから、時間延長の影響は計り知れません。
しかも現物株式の市場は15:00で閉まり、先物だけが延長されるっていう歪な状況ですから、日中の値動きがこれまでとどう変化するか、まるで予測がつかないんです……。はぁ……。
だがまだ決定ではないだろう?
実際、大証は報道を否定しているじゃないか。
そうなんだけど、「決定事項ではない」って言ってるだけだよ?
きっと内々には決まってて、発表日時も決まってて、でもメディアに先にすっぱ抜かれたから「今の時点では何も言いたくないよ」って、そういう姿勢じゃない?
だろうな。取引時間延長については、ずっとネット証券各社が徒党を組んで突っかかってたからな。時代の流れとしちゃ、そういう方向だろうな。
じゃあ、やっぱりシストレ航空隊は今夏までの命なんですね……。
私たちの夢も、帝国の繁栄も、あと半年と経たずに潰えてしまう……。うぅぅ、うぅっ……。
馬鹿者!弱気になるんじゃない!
たしかに現在の帝国はシストレ航空隊に大きく依存しているが、まだ夏まで半年ある。この間に現在の大戦略を改め、対応力を高めるしかない!!

誰か、トーゴーを呼べ!!今すぐだ! 緊急の戦略会議を行なう!


いつも応援ありがとうございますm(__)m


こういう(↑)こともいずれ起こるだろうと覚悟はしてたのですが・・・こんなに早いとは・・・とほほ。
とほほって、途方にくれるって意味なんですね。あはははは・・OTZ

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'07.2.2「揉み合い相場に勝機あり」
2007/02/03 00:07 [Sat]
category:相場日誌
1/31~2/2戦績
撃墜:6機
被撃墜:2機
シストレ航空隊、出撃です!
揉み合い相場の局地戦なら、地の利はこちらにあります!資金力をどんどん回転させるんです!
ほぉ、貴様には珍しく気勢を上げてるじゃないか、フィフティー。
えへへ。当然ですよ。しばらくトレンド相場が続いてシストレ航空隊にとってはやりにくい状況が続いてましたからね。稼働率も悪かったですし。
だが、資金力のわりに以前より建て玉が小さいように感じるんだが……何かあったのか?
いえ、そういうわけでは無いんですけど……。
ただ机上演習の結果、予定していたマネーマネジメントのルールだと、部隊が全滅しかねないことが判明しましたので……。
なるほどな。それで今はどの程度のレバレッジで運用してるんだ?
最大8.3倍ですね。日経先物はだいたい30倍弱は効かせられますから、資金力の2/3以上を証券口座の中で遊ばせてる計算になるので、なんだか勿体無い気もしますけれどね。
いや、30倍なんてレバレッジを許可されてることのほうがおかしいんだ。8.3倍だって効かせすぎなくらいだぞ!
そうでしょうか……。
そうだよ!!
いいか、くれぐれも見切り発車で倍率を高めるんじゃないぞ!
わ、わかってますってば。
どうかな。貴様は時々危険な賭けに打って出ることがあるからな。


応援よろしくお願いしますm(__)m

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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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