投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
プロフィール

マケトリ(負け鶏)

作者名: マケトリ(負け鶏)
名前の由来はコチラ

紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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最も苦しい忍耐とは
2008/03/14 08:12 [Fri]
category:相場日誌
毎回ながら、本当に久方ぶりだな。
ええと……その話はもう止めましょうよ。
うむ。ところで久方ぶりと言えば、久方ぶりに長期株式艦隊の新造艦を建造する計画があったと思うが、その後あれはどうなっているのだ?
山下殿がすでに指値を入れたとか入れないとかと言う話だったが……
ああ、あれは結局、未だ実行には至っていません。
なんと。ついに帝国長期株式艦隊が成るかと思っていたのだが……残念なことだな。しかしどうして計画は実行されなかったのだ?
現在の我が帝国の戦略策定は総て例外なく「システムトレード」に則っている必要があります。これが私たちの大戦略ですから。
なので、バリュー重視の株式売買についてもシステムアプローチによるエントリー・エグジットを導入させることにしたんですよ。
ふむ。それはもっともなことだが……システムアプローチのエントリーは発動しなかったのか?
ええと、実は前回(1月)の急落で一度点灯してはいたんですが、システムが完成したのがその後だったので……
まぁ致し方ないか。だが最近はどうだ? 最近もまた空前の下落が続いているではないか。
駄目ですね。まだまだ足りません。
そうなのか? もはや叩き売り、充分すぎるほどに下落しているではないか。この状況下で買い場を待っている者などおるまい。
普通に考えればそうでしょうね。ですけど、ここで待てるかどうかがトレードの成否を分けるポイントになるんじゃないかと思うんです。
と言うと?
そうですね……行動ファイナンスで、人は含み損には長く耐えるけれども含み益を確定させる誘惑にはなかなか勝てない、という話がありますよね?
うむ。それは知っているが……
でも私が思うに、それ以上に忍耐力を要求されるのが、「絶好の買い場が訪れた時に、さらに良い買い場になるまで待つ」という忍耐力だと思うんです。
なるほどな。たしかにそうかもしれん。だが結果としてもしその買い場を逃した場合、大きな機会損失を生むことになるのではないか?
……。まさにその考え方が「待つ忍耐」ができなくなる原因なんですってば。
そうかもしれんが、機会損失はたしかに現実のものだろう。これを軽視するわけにはいくまい。
そこで、システムによる統計的優位性を持ったエントリーポイントの知識が物を言うわけです。心の誘惑を無視して、一番有利なポイントまで待てますからね。
そしてそのポイントはまだ訪れていない、というわけだな。
そういうことです。もちろん確率的なものですから、1回1回の取引の結果は間違うかもしれません。今回だって、本当は今エントリーしたほうがいいかもしれません。でも、長い目で見れば有利なポイントを待つほうがいいんです。
ふむ。それにしても、優位性のあるエントリーとは、普段考えてるよりずっと安いところにあるのだな。
まぁシステムの種類にもよりますけどね。でもたいていは裁量で考えるポイントより厳しいところになるみたいですね。


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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

軍規違反?
2008/01/23 12:10 [Wed]
category:相場日誌


さすがにそろそろうちでも世界株安とかサブなんとかについて語っておかないといけないかもな。
サブプライムですよ。
そうそう、そのサブプライムだが、ちょっと調べてみて凄いことがわかった。
凄いこと?
なんと当ブログでは一度も「サブプライム」のサの字も出てきたことが無かったのだ!!
なんだ・・・そんなことですか。
反応悪いな。一応「ΩΩΩ<な、なんだってー!!」くらいのことは言ってくれよなぁ。
まぁ、それはともかく・・・去年後半が開店休業状態だったせいもありますけど、うちのシステムトレード戦略だと基本的にあんまり関係無いですからね。
まぁな。
とはいえ、トヨタやホンダがバリュー株化してる現状を見るとさすがに買いを入れたくなってくるな。
だめですよ、戦略の一貫性を保つことが一番重要だって友夏さんもいつも言ってるじゃないですか。
もちろん本当に買いを入れる気は無いぞ。
でもオレたちはこの下落相場を完全ノーポジで通過してるわけで、ここで日経12000円台から買い下がって行けば、得られる果実は多分とてつもなく──
だ、だめですってば。ていうか買う気満々じゃないですか!
ということで、いつでも資金投下可能なよう、スクランブル態勢を取るぞ。もちろん本当に買いを入れる気はないが。
だめですよ!元々この下落相場をノーポジ通過できたのだって、シストレ専念って戦略を貫いたからじゃないですか。いくら割安になったからって大戦略を逸脱するのは──ってわーーーっだめですよ指値入れちゃ!
ふっ、オレは往くぞ。吉報を待っていてくれ。
って、ちょ、待ってくださいーーーーーーー

テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

ふりかえって
2008/01/14 08:45 [Mon]
category:相場日誌
えーっと、長い休暇でしたね。
まったくだ。もう年が明けてしまったではないか。
だねー。あ、そういえばフィーちゃん、目標年利100%!とかって言ってたけど、結局どうなったの?達成した?
うぅっ、そんな、聞かなくたって分かってるじゃないですか・・・。
うむ。たしかに残念だったが、終わってみれば全体で利回り40.6%。上々の数値だろう。落ち込むこともあるまい。
ま、年換算でみれば、な。だが第一四半期を過ぎた時点ですでに30%を達成していた事実を考えれば、残る9ヶ月の成績はたった+10%、敗戦にも等しいと思えるがな。
す、すみません・・・。
まーまー。一応プラスなんだから、あんまり責めるのは良くないよ。原因は何だったの?
まず、主力のF-225システムのレバレッジをかなり保守的なレベルに下げたことです。
うむ。それは致し方あるまい。以前のレバレッジでは70%超のドローダウンも起こり得たのだからな。我々はともかく、マケトリ氏の精神強度ではとても耐えられまい。
そして・・・代わりに新規で運用した個別株システム、──短期の上昇を捉えるところからSAM、地対空ミサイルなどと呼称していたのですが──これがしばしば壊滅的被害を被ったせいです・・・。
上手く機能していれば、システム同士でポートフォリオ化できたんだろうが・・・
ええ、目論みとしてはポートフォリオ化によって損益を安定させるつもりだったんです。
そういえば、イーグレットシステムは?
あれは一日のオーバーナイトだったので、日経先物のイブニングセッションの影響を見るためにいったん運用を停止してるんですが・・・停止中のパフォーマンスがいまいち伸びていないので、運用再開の目処が付かないんですよ。
はぁ・・・。つまりまとめると、F-225システム以外はどれも散々。頼みのF-225もレバレッジを下げた分、力が落ちた。そんなところか。
そんなところです・・・。
新システムの開発とは、なかなか上手く行かないものだな。
いっそ、かつてのバリュー投資を再開するのというのはどうか?
まぁ、今の市況を見れば気持ちはわからんでもないが・・・システムに専念する、って方針だからな。
うーーん、いまいち明るい話にならないねー。今年はどーなることやら・・・。

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.5.8 F-225スーパー改?
2007/05/09 01:59 [Wed]
category:相場日誌
4/17~5/8 戦況報告
《シストレ航空隊 F-225B》
  日経先物戦線:±0機
  商品先物戦線:-2機
《シストレ航空隊 イーグレット》
  現物株式戦線:+3機

相変わらず戦況は膠着状態か。どーも面白味が無いな。たまには派手に動かないもんかなぁ。
派手に損益が動くようじゃ困るじゃないですか……。
いいんです、このままで。
まぁ、それもそうか。
とりあえず、イーグレットシステムは出足順調のようだな。代わりに従来型のF-225システムのほうが最近はぱっとしないようだが……。
私から見れば良い傾向ですよ。
F225は昨年9月から運用してるから多少負けが込んでも信頼できるんです。でもイーグレットはまだそこまでの信頼に足る戦果はありませんから、好調な様子が見られると安心できますから。
とか言いながら、貴様はF225の戦況も毎回出撃のたびに心配そうに見ている気がするが、気のせいか?
それは……まあそうなんですけど……。
ま、気持ちはわからんでもないがな。
F-225システムはレバレッジを大幅に下げたとは言え、それでも4.5倍。いくらオーバーナイトしないとは言えストップロス注文を入れていないのだから心理的負担は大きいだろう。
そうなんですよね……。やっぱりティックデータを購入して日中トレイリングストップを検証してみるべきかもしれないです。
う~む。F-225システムは現状でほぼ完成形だと思うが……日中トレイリングストップの導入は最後の改装ということになるかもしれないな。
とはいえ、検証も実装も、相当に労力が必要な改装になるな。本家のアレみたく幻に終わってしまわなきゃいいが。
ううぅ、努力します……。


いつも応援ありがとうございますm(__)m

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.4.25 山下財宝の伝説
2007/04/26 01:42 [Thu]
category:相場日誌
あう~~。もうずっと陸軍師団の活躍できる相場がないよ~~。
ともちゃんのシストレ機甲師団構想はどうなっちゃったの?もう完全に撤回?
いや、無期限中止というところだ。今は航空隊やらイージスシステムの開発のせいで帝国の人的資源に余裕が無いからな。
ひと段落したら、トレンドフォローシステムに関する海外の文献をあたってみるつもりだ。
う~ん、なんだか気の長い話だよね~。
それに今のシストレ航空隊と、さらにイージスシステムが加わったら資金力の余裕なんて完全に無くなっちゃうよ?
そうかもしれんが、システム開発はもとより一朝一夕に成るものじゃあないだろう?我々としては、地道に研究を重ねていくしかないだろう。
どーしてそんなに余裕なのかなぁ、ともちゃんは。

あ! まさか、例のウワサは本当なんじゃないの?
な、なんだ?ウワサって。
ともちゃんが、どこかに現物の金を隠して蓄えてるってウワサだよ!伝説の「山下財宝」!
な、なんだよそれは。大げさな。

帝国の国庫に若干の金貨があって、その使途を一任されているだけだよ。それもいまや地金の価値しかないクルーガーランド金貨だし。全然大したものじゃないぞ。
な~んだぁ。そうなの。
でも、換金するんだったら今の時期は悪くないんじゃない? 金相場も高いし、何よりこれから為替が円安に大きく振れるとは思えないし。
まぁ、そうなんだが……面倒なんだよなぁ。現物の金なんて売ったことないし。本当はずいぶん前から売ろう売ろうと思ってはいたんだが……。
う~~ん、そういうのも塩漬けっていうのかなぁ……。


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テーマ:金がなくて困ったとき - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.4.17 一進一退
2007/04/17 15:31 [Tue]
category:相場日誌
3/28~4/16 戦況報告
《シストレ航空隊 F-225B》
  日経先物戦線:+9機
  商品先物戦線:±0機
《シストレ航空隊 イーグレット》
  日経先物戦線:+1機

戦況報告もかなり間が開いたな。
どれどれ……うん、3月に受けた打撃はなんとか挽回できそうだな。
ええ。レバレッジが小さくなったおかげで派手な戦果は挙げられなくなってしまいましたけど、戦況は我が軍の優勢に推移しています。
とはいえ、その優勢も結局のところ、未だに旧来システムのF-225Bの、それも日経先物方面での戦果だけに支えられてるってのは問題だな。
鳴り物入りで投入された新型システムイーグレットもあまり大した戦果は挙げていないようだが……大丈夫なのか?
イーグレットなら問題ないですよ。口座開設なんかで手間取って現物株式戦線への実戦参加が遅れているだけですから。
それに、遅れた分だけ机上演習の期間が1ヶ月延びたわけですけど、その間のパフォーマンスも高かったですからね。
それよりも、問題は……商品先物戦線の膠着ですね。
ああ、たしかに。一進一退を繰り返してばっかりらしいな。
まぁ、利益が出ない時期があるっていうのは仕方の無いことなんですけど、ただ……最近、終値操作的な動きがよく見受けられるものですから……気になります。
日本の商品先物市場なんて、プレーヤーが限られてるからな。
それに限らず、商品は問題が多いんですよ。
2月末のときのように急激な円高が起これば、2,3日連続してストップ安に張り付くこともありますし。レバレッジ取引ですから、退却不能の敗戦に陥った時の損害は致命的です。
今後イーグレットが着実に戦果を重ねていけるようなら、商品方面に関しては戦略的撤退もやむなし、ってとこですね。


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テーマ:デイトレ記 - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.3.27 おねがい郵政公社
2007/03/27 23:49 [Tue]
category:相場日誌
3/19~3/27 戦果報告
《シストレ航空隊 日経先物方面》
  出撃回数:1回
  撃墜:0機
  被撃墜:0機
《シストレ航空隊 商品先物方面》
  出撃回数:1回
  撃墜:0機
  被撃墜:2機

最近は負け続きですね・・・。レバレッジを下げてますから、いずれの敗戦も致命傷には程遠いですけど・・・。
このまま行くと、3月は負け越しが濃厚だな。
どこかのカイザーの言い草ではありませんが、百戦して百勝するわけにもいきませんし。。。本当はあまり気にしないようにしないといけないんですけどね。・・・はぁ・・。
新システムのほうはまだ出撃してないのか?
それが・・・口座開設申込書が届かなくて・・・。証券会社は送ったって言うし、住所も照合したんですけど、でも届かないですし。
なっ、郵便事故!?
わかりません。。。とりあえず再送手配は願いましたけど。
でもどうしてまた新規口座なんだ?株式取引の口座ぐらい、各社にたくさん持ってただろう?
そうなんですが、どれもコスト面で問題がありますから。
航空隊では、短期システムの運用規定として、往復の出撃コストとして建値の0.03%以上の手数料を許容しないことになっていますからね。
な、それはいくらなんでも許容コストが低すぎないか?
でも、日経先物戦線ではコスト0.01%で往復できてますよ?
だけどなぁ・・・。あんまり手数料に気を取られすぎて、サーバが止まるような業者から出撃するようなことにならないといいが・・・。
大丈夫ですよ。新システム「イーグレット」は寄りか引けでしか注文しませんし、どうせスリッページは起こりませんから。
そうは言ってもなぁ・・・。うーーーーん・・・・・。


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'07.3.21 システムトレード/勝利の法則
2007/03/22 01:59 [Thu]
category:相場日誌
今日は久しぶりに新しいリンク先が増えたんですよ?
CHAROさんの「システムトレード / 勝利の法則 ~逆張り戦略編~」だねー。
現在の我が帝国の戦略はシステムトレード抜きには語り得ないものであるし、リンクについてもシステムトレードに関するブログが充実するのは良いことだろう。
ですね。それに最近の我が帝国の会議は、説明抜きで妙なシステムトレード用語を連発しちゃってますからねぇ。「シストレわかんねぇよ!」って方は、是非CHAROさんのブログをご覧になってから、私たちの方も見ていただければと。
っていうか、うちでもちゃんと解説するべきだろ。最低限、用語ぐらいは。人様に任せてどうする!
す、すみません。いずれそういうコーナーを設けようとは思っていたんですが、なかなか・・・。
まー、今はシステム開発に人手が割かれちゃってるからね。日々の更新だって手一杯だし。
それはともかく。
このCHARO殿のシステムだが、題名通り、逆張り戦略のポジショントレードシステムなのだが、もともと対象銘柄をバリュー株に絞って、買いからのみ仕掛ける、という点が注目すべきところだろう。この方法なら、元々有利な条件でシステムが作動することになる。この利点は大きい。
ですね。一言で同じシステムトレードと言っても、うちのシストレ航空隊とは、設計思想が大きく異なりますね。
フィーちゃんは売り・買いどっちでも仕掛けるっていうところにこだわってたよね?
ええ。私の場合は、上昇相場でパフォーマンスが上がったり、下落相場でパフォーマンスが下がったり、という損益の波を嫌ったからです。これはあまり意識されないことが多いんですけど、損益の波が激しいっていうのはそれ自体がある種のコストとでも言うべきものなんですよ。
それに、単純に売買機会も2倍になりますしね。
だが、オレたちが求めてやまないポジショントレードのシステムで成功されているのは、うらやましい限りだな。
だねー。結局、ともちゃんのシストレ機甲師団は上手くいかなかったもんね。そういえば、ともちゃんはともちゃんで、トレンドフォローにこだわってたよね。逆張りのポジショントレードっていう選択肢はあまり検討してなかったんじゃない?
ああ。逆張りポジショントレードシステムのジレンマを解決する手段が、オレには見つけられなかったからな。
逆張りポジショントレードシステムのジレンマ、ですか・・・?
そうだ。逆張り戦略で勝率の高いシステムを作ること自体は、実はそう難しくは無い。問題は、まれに起こる「一度シグナルが出た後に、底なしに下落(あるいは上昇)するケース」にどう対処するか、という点なんだ。
損切りラインを作って損失を限定する、というのではダメなんですか?
そうすると、勝率は一気に落ちる。場合によっては期待値がゼロまで落ちることさえあるな。さらに、最適な損切りラインをバックテストから見出そうとして、カーブフィッティングを掛けてしまうという落とし穴にはまることにもなりかねん。
じゃあ、期間を限定したらどうかな? 5日経っても含み益が無かったら手仕舞う、みたいな。
それだと、損失は限定されなくなるぞ。当然、レバレッジなんて効かせられないだろうし、たとえ効かせていなくても「総資産に対して○○%を賭ける」というタイプのマネーマネジメントを導入していると、たった一度でも-20%や-30%の損失が起これば、リカバリーには相当な時間がかかるだろうな。
うーーーん、難しいねえ。
そうですねぇ。友夏さんがトレンドフォローにこだわる理由がわかった気がします・・・。
いや、諦めるのはまだ早いぞ。そもそも仕掛けのシグナルの価格から、-30%の逆行が起こりえない、という前提を作ってしまえばいいんだ。
いえあの、相場っていうのはそうじゃないから私たちが悩んでるんじゃないですか・・・。
なるほど。そこでCHARO殿がバリュー株のみを対象に、買いエントリーに絞っていることに大きな意義が出てくるということか。つまり、ファンダメンタルズを下支えにする、というのだな。
そうなんだ。さすがはトーゴーだな。
その点で、CHAROさんのシステムは、この「逆張りシステムのジレンマ」に対する一つの回答を提示していると言っていい。
もちろん、相場に絶対は無いが、もともと割安な株が下落して逆張りのシグナルを出し、その後、手仕舞いシグナルが発動しないうちに、さらに20%も下落する、というのはそうあるもんじゃないはずだ。あったとしても、そのときは「割安性」が崩れるような事件や下方修正が現れたときだろうな。
その場合は事件や下方修正の発表自体が手仕舞いの機会になりますもんね。
なるほど、上手く対処できてますね。
ま、CHAROさんはトレイリングストップも導入しているというし、システムのロジックを詳しく知っているわけじゃいから、今言ったこともあくまでオレの推測の域を出ないんだけどな。
それにしても、他の方のシステムの優位性を推測するのも、面白いですし、それに勉強になりますね。


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'07.3.19 新型短期トレードシステム、配備。
2007/03/20 00:17 [Tue]
category:相場日誌
うむ? シストレ航空隊に何やら新しい戦力が導入されているようだが、どういうことかな?
ふふ。それはですね、極秘裏に開発を進めていた新しい短期トレードシステムなんですよ。本日をもって、制式採用としましたので、保有戦力として追加した次第です。
極秘裏に、か。
で、これがその「F/S-15イーグレット」システムか。どういうシステムなんだ?
短期型のシステムであることは、従来のF-225Bと変わりありません。ただ、オーバーナイトを容認するシステムとなってまして、期待値・プロフィットファクターともにF-225を上回っています。
グレードアップしたってわけだね!
ええ。ただ、ロジックは全く異なってますけどね。
特筆すべきは、その汎用性です。逆指値による仕掛け/手仕舞いが一切ありませんから、比較的呼び値の粗い現物株式にも対応できる仕様になっているんです。
なるほど。だが、損益曲線はF-225より若干粗いのではないか?
そうなんです。そこが、今回のシステムの欠点でもありまして・・・。複数の銘柄を同時に運用することで損益曲線を滑らかにすることは可能なんですが、オーバーナイトの危険は避けられませんから、F-225の時のような高いレバレッジはかけられないんです。
バックテストでも、日経先物で一度だけ-10%近い凶悪なドローダウンがあるようだが・・・・これもオーバーナイトの結果、ということか?
ですね。
それは9.11テロの前日に持ち越した買い玉が引かされたドローダウンです。2番目に大きなドローダウンが-4%ですから、まさに10年に1度しか例が無いドローダウンになりますね。
うーーーん、でもこれから10年で同じようなこととか、もっと酷いことだって起こらないとは限らないもんね。レバレッジはどのくらいまでかけられそう?
安全マージンを取るなら1.5倍、ギリギリまで膨らませても2.5倍ってとこですね。
ちょっと低いよねぇ。これだと今のシステムF-225ほどの戦果は挙げられなそうだね・・・。
でも、その分、汎用性の高さを生かして稼働率を高められますから、場合によってはF-225を上回ることもあると思いますよ。
なるほどな。

で、新システムの名称が「F/S-15イーグレット」か。
これまた軍ヲタくさい名前を・・・。
い、いいじゃないですか。
先物・現物株双方に対応できる点から、Futures/Stocksを略して「F/S」、レバレッジの基準が1.5倍なので「15」。よって、「F/S-15」です!
「イーグレット」は・・・鷲(イーグル)の雛、という意味だな。
一応、控え目に名付けたわけか。
まぁ、まだ本家の鷲さんの性能に匹敵するほど優秀なシステムになるかどうか分かりませんし・・・第一まだ飛び立ってもいませんからねぇ。


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'07.3.16 シストレ航空隊、大損害。
2007/03/17 00:14 [Sat]
category:相場日誌
3/5~3/16 戦果報告
《シストレ航空隊 日経先物方面》
  出撃回数:5回
  撃墜:8機
  被撃墜12機
《シストレ航空隊 商品先物方面》
  出撃回数:3回
  撃墜:2機
  被撃墜:0機

ああ……ついに恐れていたことが現実になってしまいました。
今日1日で、ここ1ヶ月で築いた日経先物方面の前線基地はほぼ壊滅か……。これは……痛いな……。
何が原因だったんだ?
日経先物の日中の乱高下に振り回されて、定率の損切りストップが発動してしまったんですよ。
で、今後に影響は無いのだろうな? 貴様のシステムのバックテストではこういった事態も想定しているのだろう?
いえ、実は……バックテストには日中足のデータがありませんでしたから、損切りは考慮に入ってないんです。
どれほど含み益だろうと含み損だろうと、あくまで大引けで決済する前提なんです。
となると、この誤差は痛いな。
その上、今後どれだけ同じような事態が起こり得るかも分からないということか……。
そうなんですよね……。
でもだからと言って、損切りラインを一切設定しないとなると……ごくまれに、それこそ10年に数度しかない確率ですが、-3~-4%の逆行を受ける日もありますから、それを前提にドローダウンを考える必要が出てきますから──
かけられるレバレッジが相当低い水準に抑えられてしまう、ということだな。
そういうことです。
以前からこの定率損切りの不確実性は問題視してはいたんですよ。それで、これに代わる新しいストップ、ボラティリティを基準にした幅で日中にトレイリングストップをかけるシステムの検証を始めていたんです。その矢先に……
ま、終わったことは悔いても仕方ないだろう。それで、新しいストップの検証はいつ完了する予定なんだ?
少なくとも3ヶ月以上は先ですね。やっぱり、日中足のデータが必要ですから過去を検証することができませんし、基本的にはリアルタイムのデータから拾っていくことになりますから。
うーーん……厳しいな。それだと。
その間に再び今回のような事態が起こる可能性は高いだろう。
ええ。ですから、新しいストップの検証が終わるまで、いったん損切りラインを一切設けずに、大引け決済のみで対処する予定なんです。
なんだって!? そ、それはまずくないか? 確率はごく小さいとはいえ、-4%の逆行が起こることもあるんだろう?
ですけど、リターンが正規分布だと仮定すれば、-2%以上の逆行が起こることさえ、2.5%以下の確率なんですよ。なので、-2%を基準にドローダウンを考慮して、レバレッジを変更するつもりです。今が約7倍レバですけど、今後は5倍以下に落ちそうですね。
だが-2%以上のドローダウンにはどう対処する? 仮に確率2.5%だとしたら、1年に1度は確実に遭遇する危機ということになるぞ。
それに対しては、まずは-2%ラインでアラートを発令して、それから司令部の判断で、臨機に対処する、ということで。
要は、事が起きてから考える、ということか。
まぁ、そうなりますねぇ……。なので、友夏さんも
そういう非常事態が起きないように、祈っててくださいね……。
はぁ……。まったく、本当に祈るほかないな。
とにかく、早く新しいストップを完成させてくれよ。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


○TZ 逝ってマイリマス。。。

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.3.14 本業はトレーダー?
2007/03/14 15:02 [Wed]
category:相場日誌
平成18年度のマケトリさんの確定申告が終わったみたいですね。
どうして奴はいつもいつもギリギリなんだ? 少しは不測の事態に対応できる余裕というものを──
まーまーともちゃん、とにかく今年も間に合ったんだし。ひろゆきも言ってるよ、「明日できることは今日やるな」って。
えっと……、少なくともマケトリさんは、もっと他の人の言葉を見習ったほうがいいと思いますけど……。
それはともかくとしてこの確定申告書類だが、年間給与はゼロが一つ足りないのではないか?
い、いえ。これで間違いないんです……。
……ほ、本当か……?
ええ。所詮はマケトリさんの給料ですから。
ま、これでも食っていけてるっていうんだから、正直感心するけどな。
でも今年はさすがにちょっとは上がってくれないと困るんじゃないか?
いえ、アナリストによると、今年もマケトリさんの給与所得は軟調が予想されています。ファンダメンタルズ(才能・能力の基礎的条件)は依然弱含みであり上値は重く、今後も低い水準で推移していくものと見られています。
うーーーん、じゃあ帝国の各部隊にも、給料からの徴発は期待できないってことだね……。
そうなるな。たとえ相場で消耗しても、資金力の補填は望めない。オレたちは資産の減少に格段の注意を払いつつも、独力で戦果を挙げて、ただただ前に進むしかないってことだ。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

テーマ:今日の出来事 - ジャンル:日記

'07.3.9 機甲師団構想、再び暗礁へ
2007/03/09 23:30 [Fri]
category:相場日誌
うーーーん。どーしたものかな。
ともちゃん、どうしたの? 何か悩みごと?
あ、うーーーん……どうしたものかなぁ。
ともちゃん、ともちゃん? 大丈夫?
ああ、火鈴か。いや、ちょっと、な。
ほんとにどうしたの? 何か悪いことでもあった?
いや、オレこないだの会議で「シストレ機甲師団はほぼ完成したから為替方面に進出する」って言ってただろう。でもって、承認も受けてただろう?
だねー。ついに帝国陸軍の力を世に示す時が来たんだよー。
なんだが……、それが、ダメっぽいんだよなぁ。どーにも……いまさらなんだが……
ええっ!? でもでも、あの時の資料だとドル円相場の10年バックテストで、そこそこいい感じの損益曲線だったよね?
それが、他の通貨ペアも検証してみたら、良好なパフォーマンスはドル円のみで、曲りなりにも利益が出せるのがドルユーロ、あとはまったくダメだったんだ。
ユーロ円とかポンド円なんて、シグナルの反対に売買したら安定して利益が得られるくらい、全く逆に動いてたよorz
まさか、ドル円向けに最適化されてたとか?
いや、パラメータはほとんどいじってないし、そもそも最適化を試みられるほど複雑でも無かった。単純なボラティリティ・ブレイクアウトに1つフィルタをかけただけのシステムだったからな。
なら、ドル円相場だけでも参入すればいいんじゃない?他の通貨ペアを利用できないのは残念だけど。
それだと、損益曲線が粗すぎて使えん。2年間損が続くようなことがザラだからな。
でもでも、何にしても長期の期待値がプラスなら、シストレ航空隊のシステムと併用すれば損益曲線はなだらかになるでしょ?
本当に、偶然でなく期待値がプラスなら、な。
そうじゃないって思うの?
そう思いたくは無いが、検証すればするほど、ネガティブだな。
ドル円にしろ、ドルユーロにしろ、安定して利益が出ているのは10年間通して売買の片方、たとえばドル円なら売り、つまりショートポジションだけなんだ。ロングのほうは損益0付近をうろうろしているだけだ。
それだと、たしかに……厳しいよね。
本当に偶然以上の結果なのか……うーーーん……
偶然かどうかは確認のしようもないが……とにかく、疑問が大きい以上、資金を危険にさらすわけにもいかないだろう。
だねー……。それにしても残念だね。ともちゃん、あんなに頑張ってたのに……。
いや、いいんだよ。これで、いくつかのトレンドフォローシステムには見切りをつけることができたし、今後の開発の方向性も定まったからな。
そっか。ってことはー、つまりブレイクアウトのだましを狙う、タートルスープ型のシステムってことだね!
だな。トレンドフォローで儲けてるっていう達人は多いし、もっと色々技術を駆使すれば使えるシステムになるんだろうが……だが、我らが帝国にとっては、フィフティーの言い分じゃないが、「短期決戦」こそが至上の戦略なのかもしれないな。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー


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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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