投資大戦略エキスパート
過酷な相場で戦う少女たちの物語(たぶん)。活劇調(?)株式投資&先物トレード実録ブログ。
プロフィール

作者名: マケトリ(負け鶏)
名前の由来はコチラ

紆余曲折の末システムトレードに勝機を見出し、現在3つの自作システムを運用中。

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終了宣言
2008/09/08 15:07 [Mon]
category:未分類
このブログは終了しました。
過去ログはそのままにしてあります。


p.s.
もう誰も見ていないかとは思いますが、あまり放置しておくのもアレですので。
遅すぎた宣言ではありますが;;

トレード自体は相変わらず続けています。
多分自分は一生相場張ってるかもしれないです。
だいたいのことには三日坊主なんですが、これだけは何故か続いてしまうんですよね。

ブログのほうは・・・作った当初は自分の投資手法が割安株の長期投資(のつもり)
だったので、持ち株の上がり下がりの悲喜こもごもを、部隊や艦隊の戦況に模して、
面白おかしく語りたいなー、という風に考えてたんですが、
いつの間にか自分の手法が短期型のシステムトレード中心になってしまったので、
なんとも上手く行かず、難しいかったんですね。
でも、まさかブログのために投資手法を選ぶわけにもいきませんしね(笑)。

ただ、システムトレードに関しては、自分の言葉で語りたいことが色々あるので、
もしかしたらどっかでまた書き始めるかもしれません。
まぁそしたら、また更新停止して人知れず消えていってるかもしれませんが・・・。

ネットももう大衆に広まってから10年以上たってるわけですけど、
実際、10年以上続けてらっしゃる個人サイトとかけっこうたくさんあって、
本当に尊敬してしまいます。

僕も投資・トレードだけは、そんなふうにいつまでも続けていきたいと思います。
市場がどう変化しようと、自分の手法がどう変わっていこうと。

ではでは皆様、いつかどこかのマーケットでお会いしましょう。
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最も苦しい忍耐とは
2008/03/14 08:12 [Fri]
category:相場日誌
毎回ながら、本当に久方ぶりだな。
ええと……その話はもう止めましょうよ。
うむ。ところで久方ぶりと言えば、久方ぶりに長期株式艦隊の新造艦を建造する計画があったと思うが、その後あれはどうなっているのだ?
山下殿がすでに指値を入れたとか入れないとかと言う話だったが……
ああ、あれは結局、未だ実行には至っていません。
なんと。ついに帝国長期株式艦隊が成るかと思っていたのだが……残念なことだな。しかしどうして計画は実行されなかったのだ?
現在の我が帝国の戦略策定は総て例外なく「システムトレード」に則っている必要があります。これが私たちの大戦略ですから。
なので、バリュー重視の株式売買についてもシステムアプローチによるエントリー・エグジットを導入させることにしたんですよ。
ふむ。それはもっともなことだが……システムアプローチのエントリーは発動しなかったのか?
ええと、実は前回(1月)の急落で一度点灯してはいたんですが、システムが完成したのがその後だったので……
まぁ致し方ないか。だが最近はどうだ? 最近もまた空前の下落が続いているではないか。
駄目ですね。まだまだ足りません。
そうなのか? もはや叩き売り、充分すぎるほどに下落しているではないか。この状況下で買い場を待っている者などおるまい。
普通に考えればそうでしょうね。ですけど、ここで待てるかどうかがトレードの成否を分けるポイントになるんじゃないかと思うんです。
と言うと?
そうですね……行動ファイナンスで、人は含み損には長く耐えるけれども含み益を確定させる誘惑にはなかなか勝てない、という話がありますよね?
うむ。それは知っているが……
でも私が思うに、それ以上に忍耐力を要求されるのが、「絶好の買い場が訪れた時に、さらに良い買い場になるまで待つ」という忍耐力だと思うんです。
なるほどな。たしかにそうかもしれん。だが結果としてもしその買い場を逃した場合、大きな機会損失を生むことになるのではないか?
……。まさにその考え方が「待つ忍耐」ができなくなる原因なんですってば。
そうかもしれんが、機会損失はたしかに現実のものだろう。これを軽視するわけにはいくまい。
そこで、システムによる統計的優位性を持ったエントリーポイントの知識が物を言うわけです。心の誘惑を無視して、一番有利なポイントまで待てますからね。
そしてそのポイントはまだ訪れていない、というわけだな。
そういうことです。もちろん確率的なものですから、1回1回の取引の結果は間違うかもしれません。今回だって、本当は今エントリーしたほうがいいかもしれません。でも、長い目で見れば有利なポイントを待つほうがいいんです。
ふむ。それにしても、優位性のあるエントリーとは、普段考えてるよりずっと安いところにあるのだな。
まぁシステムの種類にもよりますけどね。でもたいていは裁量で考えるポイントより厳しいところになるみたいですね。


テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

軍規違反?
2008/01/23 12:10 [Wed]
category:相場日誌


さすがにそろそろうちでも世界株安とかサブなんとかについて語っておかないといけないかもな。
サブプライムですよ。
そうそう、そのサブプライムだが、ちょっと調べてみて凄いことがわかった。
凄いこと?
なんと当ブログでは一度も「サブプライム」のサの字も出てきたことが無かったのだ!!
なんだ・・・そんなことですか。
反応悪いな。一応「ΩΩΩ<な、なんだってー!!」くらいのことは言ってくれよなぁ。
まぁ、それはともかく・・・去年後半が開店休業状態だったせいもありますけど、うちのシステムトレード戦略だと基本的にあんまり関係無いですからね。
まぁな。
とはいえ、トヨタやホンダがバリュー株化してる現状を見るとさすがに買いを入れたくなってくるな。
だめですよ、戦略の一貫性を保つことが一番重要だって友夏さんもいつも言ってるじゃないですか。
もちろん本当に買いを入れる気は無いぞ。
でもオレたちはこの下落相場を完全ノーポジで通過してるわけで、ここで日経12000円台から買い下がって行けば、得られる果実は多分とてつもなく──
だ、だめですってば。ていうか買う気満々じゃないですか!
ということで、いつでも資金投下可能なよう、スクランブル態勢を取るぞ。もちろん本当に買いを入れる気はないが。
だめですよ!元々この下落相場をノーポジ通過できたのだって、シストレ専念って戦略を貫いたからじゃないですか。いくら割安になったからって大戦略を逸脱するのは──ってわーーーっだめですよ指値入れちゃ!
ふっ、オレは往くぞ。吉報を待っていてくれ。
って、ちょ、待ってくださいーーーーーーー

テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

ふりかえって
2008/01/14 08:45 [Mon]
category:相場日誌
えーっと、長い休暇でしたね。
まったくだ。もう年が明けてしまったではないか。
だねー。あ、そういえばフィーちゃん、目標年利100%!とかって言ってたけど、結局どうなったの?達成した?
うぅっ、そんな、聞かなくたって分かってるじゃないですか・・・。
うむ。たしかに残念だったが、終わってみれば全体で利回り40.6%。上々の数値だろう。落ち込むこともあるまい。
ま、年換算でみれば、な。だが第一四半期を過ぎた時点ですでに30%を達成していた事実を考えれば、残る9ヶ月の成績はたった+10%、敗戦にも等しいと思えるがな。
す、すみません・・・。
まーまー。一応プラスなんだから、あんまり責めるのは良くないよ。原因は何だったの?
まず、主力のF-225システムのレバレッジをかなり保守的なレベルに下げたことです。
うむ。それは致し方あるまい。以前のレバレッジでは70%超のドローダウンも起こり得たのだからな。我々はともかく、マケトリ氏の精神強度ではとても耐えられまい。
そして・・・代わりに新規で運用した個別株システム、──短期の上昇を捉えるところからSAM、地対空ミサイルなどと呼称していたのですが──これがしばしば壊滅的被害を被ったせいです・・・。
上手く機能していれば、システム同士でポートフォリオ化できたんだろうが・・・
ええ、目論みとしてはポートフォリオ化によって損益を安定させるつもりだったんです。
そういえば、イーグレットシステムは?
あれは一日のオーバーナイトだったので、日経先物のイブニングセッションの影響を見るためにいったん運用を停止してるんですが・・・停止中のパフォーマンスがいまいち伸びていないので、運用再開の目処が付かないんですよ。
はぁ・・・。つまりまとめると、F-225システム以外はどれも散々。頼みのF-225もレバレッジを下げた分、力が落ちた。そんなところか。
そんなところです・・・。
新システムの開発とは、なかなか上手く行かないものだな。
いっそ、かつてのバリュー投資を再開するのというのはどうか?
まぁ、今の市況を見れば気持ちはわからんでもないが・・・システムに専念する、って方針だからな。
うーーん、いまいち明るい話にならないねー。今年はどーなることやら・・・。

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

ボラティリティの変動とシステムの資金効率
2007/08/19 21:28 [Sun]
category:未分類

なんかすごいことになってるね、最近。
うぅむ。たった三日間で日経平均が1600円も下がるとは……。
なんかね、マケトリくんの身内の人とかがやたら心配して連絡くれてるみたいだよ。
まあ一般の人にとっては、手法がシステムトレードだろうと対象が日経先物だろうと、ひとくくりに「株やってる」で済まされてしまうからな。無理もないが。
うぅむ。

だが、さりとて同じ相場を張る以上、システムトレーダーとて影響が全く無いとは言えぬのではないか?
まぁ……システムによりますけど、今の帝国のシステムは基本的に売りからも買いからも平等に仕掛けますから、株価の下落それ自体が問題というわけでは無いですけどね。
では昨今のボラティリティの大きさが問題、というわけか。
ボラティリティが大きいということ自体は基本的に歓迎できることですよ。相場が荒れるほど損益に対する取引手数料の比率が下がりますからね。
問題になるは、ボラティリティの「急激な変化」ですね。
これは短期の裁量トレーダーでも同じですけど、どうしても「平時」のボラティリティを基準にポジションサイズを決めがちになりますから。
うーーんと……その、急激な変化が起こると、何が困るってことなの?
えっと、ちょっと抽象的すぎましたね。じゃあ例を取りますね。

たとえば日経先物のデイトレードのシステムを作ったとしますよね。
日経先物だから普段は一日だと動いてもせいぜい2%です。だからこのシステムも1トレードあたりの平均損益は+0.5%くらいです。
で、平均損益に大してだいたい±1%くらいの範囲で損失とか利益とかが毎日出てたとします。
ここまでは良いですね?
良いけど、なんで今日はそんな教育テレビのお姉さんみたいになってるんだ?
あはは。いえ、ちょっと例のシストレ講座の企画で士官候補生の後輩たちにシステムトレードの基礎講義をすることなりそうなんで、ついそういうノリが……。
あー、この前に言ってたアレか。ご苦労なことだな、フィフティーも。
何、他人事みたく言ってるんですか、友夏さんも講師やるんですよ?
ええっ!? 聞いてないぞ、そんな──
はいはい、文句は後で。話を進めますよー。
さっきのデイトレードシステムの話ですけど、このシステムは平均損益が+0.5%、しかも大体90%以上のトレードが+1.5%~-1.5%くらいの間に収まるわけですね。
で、このシステムを運用するシステムトレーダーは、総資産の15%くらいまでなら、一回のトレードで失っても構わない、って思ってたとします。ちょっと強気なトレーダーな気もしますけど、まぁどこかにいそうですよね。
どこかに、というか今年の初め頃のお前自身じゃないのか、それは。
……こほんっ、そこ、講義を遮ってはいけませんよ。
こういう前提ですから、このシステムトレーダーは10倍のレバレッジを掛けて取引します。100万円を持っていたら1000万円の建玉を建てるってことですね。
これで一気に1トレード当たりの損益が+5%に跳ね上がります。1回当たりの最悪の損失も-15%か、せいぜい-20%、このトレーダーさんにとっては許容範囲だったとします。
でも、そこに落とし穴があったんです。たしかに「平時は」せいぜい一日で+2%しか変動しない日経平均ですが、4,5年に1回あるか無いかのごくごく低い確率で、一日10%の変動が起こることがあったんです。
あぼーん、だねー。このシステムトレーダーさんは必ず死んじゃうよ。
だな。10%の10倍で100%。一撃必殺だ。
ふふ、その通りです。
となればつまり、こういうことかな?
このトレーダーは、ごく稀に起こる10%の価格変動を基準にしてレバレッジ=ポジションサイズを決めるべきだった、と。
だねー。
ってことは、このトレーダーさんの場合、許容最大損失が15%なんだからレバレッジは1.5倍が適切、ってことになっちゃうね。
どうかな。4,5年に1回10%の価格変動があるとしたら、10年に1回だったら15%とかになるかもしれないぜ。30年に1回、100年に1回だったら?
不測の事態に備えるのも大事だが、度が過ぎたらトレードなんて出来なくなるぞ。

ああっ! なるほどな。……フィフティーの言いたかったことは、そういうことか。
え? えーっ、どういうこと?
つまり、ボラティリティの「変化」の大きさは、システムのリスク要因になる。
しかし、そのリスク要因を軽減させようとすれば、システムの資金効率が悪化してしまう。
ふふっ。ええ、そういうことです。
ふぅむ。
だが、結局のところ最大損失、つまりボラティリティの「急激な変化」の大きさは、どうやって測定すれば良いのだ? 先ほどの話ではどこまで最悪を想定してもキリが無いようではないか。
結局、ごく常識的に考えるしかないと思いますよ。たとえば日経先物だったら、同時多発テロの時に1日で9%も下がってますし、これから先、もっと酷いことが起こったら12%位は1日で動くかもしれません。
でも一日で30%とか上下させるためには、日経225銘柄全部がストップ安かストップ高しないといけませんし、それはさすがに現実味が無いですよね。
最終的には目算、というわけか。ま、未来を予想してるんだから、魔法みたいな解決策があるはずは無いもんな。


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'07.8.7 復活
2007/08/07 19:40 [Tue]
category:未分類
は~、なんだか久しぶりのお仕事だね~。
うぅむ。丁度3ヶ月振りか。長い休暇だったな。
つーか休みすぎだろう!! で、更新の休暇中は相場戦線も休戦していたのか?
まさか。前線任務に休みなんてありませんよ。24時間365日稼動です。
では休暇の間も、戦果はあがっているのか?
う~ん、どうでしょう。微増、というか……一進一退、というか……。
何にしても3ヶ月前とは運用システムも戦地となる市場も少なからず変更されてますし、一概に比較ができないというか……。
具体的には何が変わったんだ?
まず、商品先物方面からの撤退ですね。
は、敗走したの?
いえ、特に大きな痛手を負ったわけではないんですが。
ただ、薄利を積み重ねる短期システムにとっては、予想以上にスリッページが大きかったので戦闘継続不可能と判断し、早期撤退を指示した次第です。
なるほど。では運用システムの変更のほうはいかなる状況なのだ?
まず、新たに開発した「地対空迎撃システム」を株式市場戦線に配備しました。
これに伴って、システム上のロジックに重複のある「イーグレット」システムは株式市場からは撤退し、日経先物方面に専念させることにしました。
うむ、システムがまた一つ増えたわけか。
いえ、実は退役させたシステムもありますから、稼動数は変わらないんです……。
退役? まさかF-225システムを?
そうです。実は「F225」システムはロジックの異なる二つのシステムを組み合わせていたのですが、その一方のシステムを再度検証したところ、運用成績に問題があることがわかったんです。
問題だと? だが「F-225」システムは全体として期待値はプラスであろう。問題の方のシステム単体で見ても期待値はプラスのようだが……何か問題なのか?
たしかに単純な平均損益として期待値を見ればプラスです。
ですけど、再投資を考慮した場合の幾何平均として期待値を見ると、ほとんど0に近いくらいになるんです。
幾何平均?再投資の??もう少し分かりやすく説明願えるかな、フィフティー。
えーっと……これって詳しく説明しだすとけっこう長くなっちゃうんですよねー……。そのうちマケトリさんがサイトリニューアルしてシステムトレード講座でもやりますから、その時にでも……
3ヶ月も更新停止していたマケトリの約束を誰が信じるっていうんだ?
あー……まー、そうなんですけどねぇ……。
とりあえず、F-225は内部の2システムのうち1つを退役させたので、戦力としては50%減って感じです。
はぐらかすな、こら。
まーまーともちゃん。でー、結局今の帝国の資金力はどのくらいになったの?
途中は色々あったんですけど、結果的には微増ですね。
ちなみに、シストレ航空隊創設以来の戦跡を辿ると、こんな感じです。




うーーん、なんか一貫性がないグラフだな。
前半に較べて後半は随分と折れ線が細かいのが妙だし、年明け早々の急上昇も変だ。
最初に言いましたけど、運用システムだとか方針とかが、この期間中にもかなり変わってますから。単純に期間を比較することが難しいんですよ。
ということで、その辺りの事情を書き込んでみますと……こんな感じですね。




うーーん、それにしても後半部分が停滞してるのは気かがりだよね~。
それは……システム自体の責任じゃないんですよ。後半部分の2度の大損失がある意味人的エラーに近いものが理由になっちゃってますから……。
それを除くとホントは右肩上がりと言いますか……。
『トレーディングシステムは機能する。システムトレーダーが機能しないのだ』(ラリー・ウィリアムズ御大)
まさに、この言葉通り、というわけだな……。

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'07.5.8 F-225スーパー改?
2007/05/09 01:59 [Wed]
category:相場日誌
4/17~5/8 戦況報告
《シストレ航空隊 F-225B》
  日経先物戦線:±0機
  商品先物戦線:-2機
《シストレ航空隊 イーグレット》
  現物株式戦線:+3機

相変わらず戦況は膠着状態か。どーも面白味が無いな。たまには派手に動かないもんかなぁ。
派手に損益が動くようじゃ困るじゃないですか……。
いいんです、このままで。
まぁ、それもそうか。
とりあえず、イーグレットシステムは出足順調のようだな。代わりに従来型のF-225システムのほうが最近はぱっとしないようだが……。
私から見れば良い傾向ですよ。
F225は昨年9月から運用してるから多少負けが込んでも信頼できるんです。でもイーグレットはまだそこまでの信頼に足る戦果はありませんから、好調な様子が見られると安心できますから。
とか言いながら、貴様はF225の戦況も毎回出撃のたびに心配そうに見ている気がするが、気のせいか?
それは……まあそうなんですけど……。
ま、気持ちはわからんでもないがな。
F-225システムはレバレッジを大幅に下げたとは言え、それでも4.5倍。いくらオーバーナイトしないとは言えストップロス注文を入れていないのだから心理的負担は大きいだろう。
そうなんですよね……。やっぱりティックデータを購入して日中トレイリングストップを検証してみるべきかもしれないです。
う~む。F-225システムは現状でほぼ完成形だと思うが……日中トレイリングストップの導入は最後の改装ということになるかもしれないな。
とはいえ、検証も実装も、相当に労力が必要な改装になるな。本家のアレみたく幻に終わってしまわなきゃいいが。
ううぅ、努力します……。


いつも応援ありがとうございますm(__)m

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.4.28 株価の平均回帰性
2007/04/28 04:06 [Sat]
category:未分類
我が帝国が同盟国「システムトレード / 勝利の法則 ~逆張り戦略編~」のCHARO殿が、損切りの有効性の検証を行なっているのだが、なかなか面白い結論が出ているようだ。
定率の損切りが期待値を下げることは、私もいくつかのシステムを検証しながら実感として感じていたことではありますけど、ランダムなトレード条件を使って一般的な「損切り」自体の有効性を検証するとは。
さすがに技術大国のCHAROさんだけのことはありますね。
ふん。それだけじゃないぞ。
この「推論編」で、CHARO氏は損切りがリターンを低下させ、利益確定がリターンを向上させる理由を「株価の平均値(理論価値)回帰」にある、と論じているだろう?
たしかに、それが妥当な結論と思えるが……それがどうしたというのかな?
だとすれば、だ。
この検証方法は、「株価の平均回帰性」をも証明していることにもなるじゃないか!
はぁ……まぁそうなりますね。でもそれってそんなに大したことなんですか?
そりゃそうだろう! 株価に平均回帰性があるのか無いのか、あるいはどの程度の回帰性が認められるのか、これはずっと論争の的になっている問題じゃないか!
うむ。株価の理論価値への回帰がこれほど有意に存在しているのであれば、ロングにせよショートにせよバリューを基準にした逆張りは非常に有効な戦略ということになるな。
そうですね。ただ、CHAROさんも仰るように株式市場は基本的にプラスサムですから、長い期間で回帰を待つならバリューが高くて株価の安い銘柄をロングするだけにしておくほうがいいかと思いますけど。
どうかなぁ。そう話は簡単じゃないと思うよー。
え、どうしてです?
株価が理論価値に回帰するなら──
そこなんだよね。もし「理論価値平均回帰している」としたらどう? 株価と理論価値の鞘寄せは、いつも株価のほうから寄っていくとは限らないよ。
また妙なことを言い出したな、火鈴は。
それがね、妙なことじゃないんだって、ともちゃん。
「企業業績は平均回帰している」って統計データがあるんだよ。
そ、そうなのか!?
うううむむぅ。よく分からなくなってくるな。
「株価は平均値(か理論価値)に回帰する」が、
「理論価値が(も)平均回帰する性質がある(かもしれない)」???
結局のところ、我々はどういう戦略を持てばよいのだ??
ま、火鈴の言ってることが本当なら、一つだけ言えることがあるな。
ん?
下手な企業分析、休むに似たり。ってことだよ。
な、何!?
だってそうだろう。株価の理論価値ってのは、要は将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて出すものだ。その将来CFが統計的には平均回帰するっていうんじゃ、過去の業績の数字をこねくり回してみたところで、労力に見合うだけの価値があるかどうか……。
ですけど、火鈴さんの言う「企業業績の平均回帰」の統計データがどれだけ信頼がおけるのかも分かりかねますし、実際好業績を続けている例外的な優良企業もあるわけですから、そこまで極論しちゃうのもどうかと思いますけど……。
う~~ん。
とりあえず、結局また結論は出ずじまいってことだね~。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.4.25 山下財宝の伝説
2007/04/26 01:42 [Thu]
category:相場日誌
あう~~。もうずっと陸軍師団の活躍できる相場がないよ~~。
ともちゃんのシストレ機甲師団構想はどうなっちゃったの?もう完全に撤回?
いや、無期限中止というところだ。今は航空隊やらイージスシステムの開発のせいで帝国の人的資源に余裕が無いからな。
ひと段落したら、トレンドフォローシステムに関する海外の文献をあたってみるつもりだ。
う~ん、なんだか気の長い話だよね~。
それに今のシストレ航空隊と、さらにイージスシステムが加わったら資金力の余裕なんて完全に無くなっちゃうよ?
そうかもしれんが、システム開発はもとより一朝一夕に成るものじゃあないだろう?我々としては、地道に研究を重ねていくしかないだろう。
どーしてそんなに余裕なのかなぁ、ともちゃんは。

あ! まさか、例のウワサは本当なんじゃないの?
な、なんだ?ウワサって。
ともちゃんが、どこかに現物の金を隠して蓄えてるってウワサだよ!伝説の「山下財宝」!
な、なんだよそれは。大げさな。

帝国の国庫に若干の金貨があって、その使途を一任されているだけだよ。それもいまや地金の価値しかないクルーガーランド金貨だし。全然大したものじゃないぞ。
な~んだぁ。そうなの。
でも、換金するんだったら今の時期は悪くないんじゃない? 金相場も高いし、何よりこれから為替が円安に大きく振れるとは思えないし。
まぁ、そうなんだが……面倒なんだよなぁ。現物の金なんて売ったことないし。本当はずいぶん前から売ろう売ろうと思ってはいたんだが……。
う~~ん、そういうのも塩漬けっていうのかなぁ……。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


テーマ:金がなくて困ったとき - ジャンル:株式・投資・マネー

'07.4.17 一進一退
2007/04/17 15:31 [Tue]
category:相場日誌
3/28~4/16 戦況報告
《シストレ航空隊 F-225B》
  日経先物戦線:+9機
  商品先物戦線:±0機
《シストレ航空隊 イーグレット》
  日経先物戦線:+1機

戦況報告もかなり間が開いたな。
どれどれ……うん、3月に受けた打撃はなんとか挽回できそうだな。
ええ。レバレッジが小さくなったおかげで派手な戦果は挙げられなくなってしまいましたけど、戦況は我が軍の優勢に推移しています。
とはいえ、その優勢も結局のところ、未だに旧来システムのF-225Bの、それも日経先物方面での戦果だけに支えられてるってのは問題だな。
鳴り物入りで投入された新型システムイーグレットもあまり大した戦果は挙げていないようだが……大丈夫なのか?
イーグレットなら問題ないですよ。口座開設なんかで手間取って現物株式戦線への実戦参加が遅れているだけですから。
それに、遅れた分だけ机上演習の期間が1ヶ月延びたわけですけど、その間のパフォーマンスも高かったですからね。
それよりも、問題は……商品先物戦線の膠着ですね。
ああ、たしかに。一進一退を繰り返してばっかりらしいな。
まぁ、利益が出ない時期があるっていうのは仕方の無いことなんですけど、ただ……最近、終値操作的な動きがよく見受けられるものですから……気になります。
日本の商品先物市場なんて、プレーヤーが限られてるからな。
それに限らず、商品は問題が多いんですよ。
2月末のときのように急激な円高が起これば、2,3日連続してストップ安に張り付くこともありますし。レバレッジ取引ですから、退却不能の敗戦に陥った時の損害は致命的です。
今後イーグレットが着実に戦果を重ねていけるようなら、商品方面に関しては戦略的撤退もやむなし、ってとこですね。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)

テーマ:デイトレ記 - ジャンル:株式・投資・マネー

第十一回大本営会議「年利100%の夢」
2007/04/12 02:34 [Thu]
category:大本営会議
皆揃っているな。
本日は第一四半期を終えての我が国の状況を確認し、今後の戦略目標を策定したい。よろしいかな?
いや、まぁそれはいいんだが……もう4月も3分の1を過ぎてしまってるし、もう少し早く会議を招集できなかったのか?
うむ。もっともだが、マケトリ氏が疫病に倒れ、我々も喪に服していたゆえ、いたしかたなかったのだ。
いえあの、死んでませんから。寝込んでただけですから。
で、フィーちゃん、帝国の四半期決算だけど、どんな感じ? 結局フィーちゃんのシストレ航空隊しか交戦してないよね。
ええ。全体として見れば、まずは順調な滑り出しと言っていいと思いますよ。年間戦略目標も、今のところ達成可能な範囲にありますし。
年間戦略目標? そんなものがあったのか?
はい。年利回り100%って目標です。
はあ!? 何だそのふざけた目標は! っていうかいつ決まったんだそんなもの!
それが、マケトリ氏自ら、これは曲げても実現させよ、と
強い要請がありまして。
何を考えてるんだ、あのバカは。そんな常識はずれな──
ですけど、第一四半期の利回りは29%でしたし、このまま行けば複利の効果も合わさって、充分達成できると思いますよ。
それは、今年初めの無謀なまでの高レバレッジ運用と、その間に丁度幸運に見舞われたのが効いてるだけだろう。
今はレバレッジも安全なレベルまで落としてるだろう? それに残り9ヶ月も運に恵まれるなどと考えないほうがいいと思うがな。
でも今月からは新鋭機イーグレットも導入しますし、レバレッジが低くなった分の補填は効くはずです。それに、そもそも年利100%なんて優秀なシステムなら達成が難しい目標だとは思いません。
それは有料システムの売り文句の表現が誇大気味だからそう感じるだけじゃないのか? イーグレットにしても、まだ実戦での有効性は未知数だろう?
まーまー、ともちゃんフィーちゃん。目標は高くていいと思うよ? 第一四半期の戦果だって、良かったことは素直に喜んでいいんじゃない? ね、ともちゃん。
まぁ、それはそうだが。
でも、もしも達成が難しくなってきたときに、無理にレバレッジを上げて賭けに出ることだけは慎まなきゃね。不安があるのはそういうことでしょ?
ま、そういうことだな。それさえ無ければ、まあ目標は……。
ええ、くれぐれも肝に銘じておきます。
こほん。
では今後の戦略目標を策定するにあたって、現状の戦力及び部隊運用の問題点を指摘したいと思う。
まず何よりシストレ航空隊だが……山下殿もご指摘の通り、昨今は大幅にレバレッジを低下させているであろう。そのために戦果が非常に小さくなっているのだが、これを確認したい。
まずレバレッジを低下させた理由だが……フィフティー?
元々当初のレバレッジが危険なまでに高すぎた、というのがまず一つですね。
あとは、定率損切りによる撤退を不許可としたことで、一度の交戦による最悪の損害が大きくなったことが挙げられますね。
損切り撤退をすることで一度の被害を抑える代わりにレバレッジを高める、っていうのが今までの戦術だよね? どうして変更しちゃったの?
一つには、損切り撤退による効果を正確には検証できていない、ということがあったからですね。
シストレ航空隊はデイトレシステムですから、損切りの検証にはティックデータが必要なわけですけど、我が帝国にはそのようなデータも無いですし、あったとしても膨大なティックデータを検証できるような高速な検証システムを作ることは帝国の技術力からすると、難しいですから。
たしかに、VBAマクロを辛うじて操る程度の技術力では難しいだろうな。CHARO殿のように、C++でシステムを作れれば検証も可能だろうが……。
そうなんです。さすがにVBAマクロじゃ……どうにも……。
それで、未検証のままになっていたんですが、システムに未検証の部分があると、どうしてもそこに希望的観測が混じってしまいますからね。一時はトレイリングストップ撤退戦術なども検討しましたけど、これも充分に長い期間のティックデータを検証できるまでは、導入を控えることにしたんです。
うむ。希望的観測はあらゆる投資戦略における最大の敵と言っても過言ではない。未検証の戦術を避けることは賢明と言えよう。
だが、絶対的に戦果が小さくなっていることは否めないだろう。その点はどう考えているのだ?
その分、新鋭システム「イーグレット」が戦果を挙げることを期待してるんですけど……友夏さんの仰るように、実戦での有効性は未知数ですから……。
できれば、「シストレ機甲師団構想」のような、まったく別種のシステムが並行運用されるといいんですけど……。
いや、その件は、済まなかった。今は完全に暗礁だ。
本当に一からやりなおしで、今は海外の文献をあたっているところだ。あまり、期待してもらえるような状況じゃないな。悪いんだが……。
ふっふっふ。だが、我が帝国海軍は状況を突破できる、別種の新型システムの開発を進めているのだ。名付けて、聯合護衛艦隊『イージスシステム』だ!
なっ!? やはり……前から何か企んでるようだとは思っていたが……。
で、でもボクもともちゃんも、いろんな戦術を検証したけど、トレンドフォローのポジショントレードシステムはあんまり上手く行かなかったのに……。
フィーちゃんのシストレ航空隊と別種、ってことは、やっぱりデイトレじゃなくて、期間の長いシステムなんだよねー?
無論、ポジショントレードで且つ、青天井を狙うトレンドフォローだ。
ななっ、なんで?どうやって?また失敗しちゃわない?
ふっふっふ。そう難しく考える必要は無かったのだ。基本的な構造は山下殿や石原殿の構想の、それもごく初期段階のシンプルな構造を流用している。
ただ、ファンダメンタルによるフィルタを用いた高性能レーダーを搭載していることと、仕掛けのトリガーをひとひねりしていることが、違っているのだ。
仕掛けのトリガーをひとひねり、っていうのは?
それは重要機密ゆえ、ここで明かすことはできないが……実はそう難しいことでもない。誰もが知っているはずのアノマリーに少し手を加えただけのこと。
元帥、いつになく自信満々ですねぇ……。派手に転ばないといいですけど……。それ、私のイーグレットと同じで、実戦の有効性が確認できてないこと、わかってらっしゃいますか?
うっ……。だが、これは必ず機能するはずなのだ。機関の統計データでもそうなっている!
まぁ、そう仰るならそれでいいですけど……。


いつも応援ありがとうございますm(__)m 更新がんがります(*゚ー゚)


テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

軍広報より
2007/04/07 01:12 [Sat]
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現在、管理人マケトリはいんふるえんざでダウン中です。
来週明けには更新も再開するかと思いますので、どうか気長にお待ちいただければと。

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現有戦力&戦果


システムトレード航空隊
現有戦力:169機(±0)

F-225B
(先物デイトレシステム)

◆日経先物方面
  戦果(開戦来):+53機
◆商品先物方面
  戦果(開戦来):-2機

F/S-15イーグレット
(短期オーバーナイトシステム)

◆先物方面
  戦果(開戦来):+1機
◆現物株式方面
  戦果(開戦来):+3機

('07.5.8現在)

主要キャラクター


アドミラル・トーゴー アドミラル・トーゴー
・座右の銘は「常在相場」。
・ファンダメンタル重視でバリュー株投資を試みるも大敗。
・現在、長期株式艦隊の再編成を密かに画策中……?

フィフティー・S・山本
フィフティー
・短期戦指向。
・シストレ航空隊を創設、日経先物方面で大戦果を挙げ、帝国の危機を救う。

山下友夏
友夏
・株式市場に囚われない、柔軟な投資戦略。人呼んで「マネーの虎」。
・現在、フィフティーに対抗して「シストレ機甲師団」構想を立ち上げているが、機体の開発が難航している。

石原火鈴
火鈴
・陽気なオカルティスト。
・国際投資戦略が大好き。特に中・印の大陸方面への進出が悲願だが、システム運用が国是となった今、予算の獲得は難しい状況。

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